Сравнение NQVAX с DQIRX
NQVAX (Nuveen Multi-Cap Value Fund Class A) and DQIRX (BNY Mellon Equity Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, NQVAX returned 13.43%/yr vs 14.39%/yr for DQIRX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. NQVAX charges 1.15%/yr vs 0.78%/yr for DQIRX.
Доходность
Сравнение доходности NQVAX и DQIRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NQVAX показывает доходность 14.25%, что значительно выше, чем у DQIRX с доходностью 11.58%. За последние 10 лет акции NQVAX уступали акциям DQIRX по среднегодовой доходности: 13.43% против 14.39% соответственно.
NQVAX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 14.25%
- 6 месяцев
- 13.10%
- 1 год
- 30.92%
- 3 года*
- 20.06%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- 13.43%
DQIRX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- 11.58%
- 6 месяцев
- 10.31%
- 1 год
- 27.83%
- 3 года*
- 23.24%
- 5 лет*
- 15.12%
- 10 лет*
- 14.39%
Сравнение доходности по годам NQVAX и DQIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NQVAX Nuveen Multi-Cap Value Fund Class A | 14.25% | 17.62% | 18.95% | 15.65% | -1.27% | 28.22% | -0.51% | 29.99% | -14.58% | 18.37% |
DQIRX BNY Mellon Equity Income Fund | 11.58% | 19.01% | 26.93% | 19.21% | -9.35% | 29.13% | 4.81% | 24.98% | -3.60% | 17.40% |
Correlation
The correlation between NQVAX and DQIRX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2006 г. | 0.89 |
The correlation between NQVAX and DQIRX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NQVAX vs. DQIRX — Ранг доходности на риск
NQVAX
DQIRX
Сравнение NQVAX c DQIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Multi-Cap Value Fund Class A (NQVAX) и BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NQVAX | DQIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.44 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | 4.09 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.62 | 16.57 | -0.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NQVAX и DQIRX
Максимальная просадка NQVAX за все время составила -67.90%, что больше максимальной просадки DQIRX в -50.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQVAX и DQIRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NQVAX | DQIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.90% | -50.77% | -17.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.41% | -6.79% | -0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.01% | -18.48% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.01% | -20.34% | +2.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.29% | -36.82% | -5.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -3.54% | +2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.79% | -6.92% | -4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 1.67% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности NQVAX и DQIRX
Nuveen Multi-Cap Value Fund Class A (NQVAX) и BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX) имеют волатильность 4.14% и 4.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NQVAX | DQIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 4.15% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.26% | 8.64% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.33% | 11.48% | +1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.26% | 15.89% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.04% | 17.41% | +1.63% |
Сравнение комиссий NQVAX и DQIRX
NQVAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии DQIRX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NQVAX и DQIRX
Дивидендная доходность NQVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности DQIRX в 2.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DQIRX BNY Mellon Equity Income Fund | 2.92% | 3.12% | 7.05% | 4.56% | 6.54% | 2.61% | 3.42% | 2.50% | 5.29% | 8.45% | 4.04% | 8.22% |
NQVAX Nuveen Multi-Cap Value Fund Class A | 1.45% | 1.66% | 1.62% | 1.06% | 1.17% | 1.23% | 3.17% | 1.10% | 0.00% | 1.76% | 0.79% | 0.78% |
Часто задаваемые вопросы
NQVAX and DQIRX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DQIRX has higher volatility (4.15%) compared to NQVAX (4.14%). In terms of maximum drawdown, NQVAX dropped -67.90% vs DQIRX's -50.77%.
DQIRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NQVAX и DQIRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор