Сравнение NQCRX с RIDAX

С начала года, NQCRX показывает доходность 5.72%, что значительно выше, чем у RIDAX с доходностью 2.77%. За последние 10 лет акции NQCRX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 13.38% против 7.50% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NQCRX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Large Cap Value Fund (NQCRX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NQCRX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RIDAX равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NQCRX и RIDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между NQCRX и RIDAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность NQCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что меньше доходности RIDAX в 9.01%

Максимальная просадка NQCRX за все время составила -57.85%, что больше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQCRX и RIDAX.

Nuveen Large Cap Value Fund (NQCRX) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что NQCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.