Сравнение NQCRX с NPSRX

С начала года, NQCRX показывает доходность 5.01%, что значительно выше, чем у NPSRX с доходностью -1.08%. За последние 10 лет акции NQCRX превзошли акции NPSRX по среднегодовой доходности: 13.30% против 5.31% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И NQCRX, и NPSRX имеют комиссию равную 0.74%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Large Cap Value Fund (NQCRX) и Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NQCRX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NPSRX равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NQCRX и NPSRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между NQCRX и NPSRX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность NQCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, что больше доходности NPSRX в 5.92%

Максимальная просадка NQCRX за все время составила -57.85%, что меньше максимальной просадки NPSRX в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQCRX и NPSRX.

Nuveen Large Cap Value Fund (NQCRX) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что NQCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NPSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.