Сравнение NPV с TILIX
NPV (Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund) and TILIX (Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class) are both mutual funds - NPV is a Municipal Bonds fund actively managed by Nuveen, while TILIX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. NPV is actively managed, while TILIX is passively managed. Over the past 10 years, NPV returned 1.88%/yr vs 17.93%/yr for TILIX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. NPV charges 1.51%/yr vs 0.05%/yr for TILIX.
Доходность
Сравнение доходности NPV и TILIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NPV показывает доходность 4.84%, а TILIX немного выше – 4.92%. За последние 10 лет акции NPV уступали акциям TILIX по среднегодовой доходности: 1.88% против 17.93% соответственно.
NPV
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -2.43%
- 6 месяцев
- 2.25%
- С начала года
- 4.84%
- 1 год
- 6.70%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- -2.60%
- 10 лет*
- 1.88%
TILIX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 5.48%
- С начала года
- 4.92%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- 21.53%
- 5 лет*
- 13.28%
- 10 лет*
- 17.93%
Сравнение доходности по годам NPV и TILIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPV Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | 4.84% | -5.91% | 24.61% | 0.42% | -31.53% | 10.93% | 13.15% | 29.60% | -4.42% | 3.20% |
TILIX Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class | 4.92% | 18.41% | 33.31% | 42.64% | -29.22% | 27.63% | 38.43% | 36.30% | -1.66% | 28.49% |
Correlation
The correlation between NPV and TILIX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2002 г. | 0.08 |
The correlation between NPV and TILIX shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NPV vs. TILIX — Ранг доходности на риск
NPV
TILIX
Сравнение NPV c TILIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV) и Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NPV | TILIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 0.97 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.18 | 3.06 | +1.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NPV и TILIX
Максимальная просадка NPV за все время составила -44.25%, что меньше максимальной просадки TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPV и TILIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NPV | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.25% | -50.54% | +6.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.31% | -16.24% | +11.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.29% | -23.33% | +5.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.25% | -32.68% | -11.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.25% | -32.68% | -11.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.32% | -3.73% | -13.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.20% | -7.72% | -2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 5.14% | -3.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности NPV и TILIX
Текущая волатильность для Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV) составляет 2.29%, в то время как у Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class (TILIX) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что NPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NPV | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | 6.33% | -4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.20% | 13.42% | -8.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.20% | 16.77% | -9.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.46% | 21.70% | -8.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.17% | 21.16% | -7.99% |
Сравнение комиссий NPV и TILIX
NPV берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NPV и TILIX
Дивидендная доходность NPV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что больше доходности TILIX в 4.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPV Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | 6.99% | 7.55% | 5.63% | 3.89% | 5.08% | 3.42% | 3.49% | 3.58% | 4.62% | 4.40% | 4.87% | 5.25% |
TILIX Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class | 4.20% | 4.41% | 3.25% | 1.90% | 11.00% | 8.76% | 1.91% | 2.38% | 4.01% | 0.68% | 1.33% | 1.32% |
Часто задаваемые вопросы
NPV and TILIX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TILIX has higher volatility (6.33%) compared to NPV (2.29%). In terms of maximum drawdown, NPV dropped -44.25% vs TILIX's -50.54%.
TILIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NPV и TILIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор