PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NPSRX с PFO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NPSRX с PFO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NPSRX (Nuveen Preferred Securities & Income Fund) and PFO (Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Over the past 10 years, NPSRX returned 5.21%/yr vs 4.26%/yr for PFO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. NPSRX charges 0.74%/yr vs 1.40%/yr for PFO.

Доходность

Сравнение доходности NPSRX и PFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) и Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund (PFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NPSRX показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у PFO с доходностью -0.51%. За последние 10 лет акции NPSRX превзошли акции PFO по среднегодовой доходности: 5.21% против 4.26% соответственно.

NPSRX

1 день
-0.06%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.66%
6 месяцев
1.33%
1 год
8.36%
3 года*
9.98%
5 лет*
3.59%
10 лет*
5.21%

PFO

1 день
0.00%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
-0.14%
1 год
8.32%
3 года*
12.55%
5 лет*
-0.60%
10 лет*
4.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NPSRX и PFO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NPSRX
Nuveen Preferred Securities & Income Fund		0.66%11.19%9.12%6.19%-9.50%5.43%5.53%17.68%-5.65%11.27%
PFO
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund		-0.51%12.47%21.42%-0.59%-27.25%3.57%14.06%24.93%-4.20%13.98%

Correlation

The correlation between NPSRX and PFO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2006 г.

0.36

The correlation between NPSRX and PFO shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.51 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Preferred Securities & Income Fund

Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund

Часто сравнивают с NPSRX:
NPSRX с PSKNPSRX с PFFANPSRX с BACNPSRX с DIVONPSRX с BKLNNPSRX с SRLNNPSRX с NPFI
Часто сравнивают с PFO:
PFO с PFDPFO с PPSIXPFO с DPIIXPFO с HPSPFO с HPFPFO с CPXIXPFO с FLC

Доходность на риск

NPSRX vs. PFO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NPSRX
Ранг доходности на риск NPSRX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPSRX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPSRX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPSRX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPSRX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPSRX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PFO
Ранг доходности на риск PFO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFO: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFO: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFO: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NPSRX c PFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) и Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund (PFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NPSRXPFODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.91
1.13

+1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.94
1.55

+3.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.21

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

1.12

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.63

3.29

+7.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NPSRX vs. PFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NPSRX на текущий момент составляет 2.91, что выше коэффициента Шарпа PFO равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPSRX и PFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NPSRXPFOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91

1.13

+1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

-0.04

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.20

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.20

+0.29

Просадки

Сравнение просадок NPSRX и PFO

Максимальная просадка NPSRX за все время составила -62.52%, что меньше максимальной просадки PFO в -77.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPSRX и PFO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NPSRXPFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.52%

-77.36%

+14.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.30%

-7.47%

+4.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.60%

-12.22%

+8.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.65%

-40.14%

+22.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.47%

-48.97%

+22.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-5.16%

+4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-12.50%

+7.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

2.53%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности NPSRX и PFO

Текущая волатильность для Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) составляет 1.03%, в то время как у Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund (PFO) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что NPSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NPSRXPFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

1.82%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

5.19%

-2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02%

7.42%

-4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.99%

14.89%

-9.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.33%

21.83%

-15.50%

Сравнение комиссий NPSRX и PFO

NPSRX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии PFO в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPSRX и PFO

Дивидендная доходность NPSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что меньше доходности PFO в 7.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NPSRX
Nuveen Preferred Securities & Income Fund		5.39%5.72%5.38%5.87%6.18%4.97%5.02%5.39%6.00%5.51%5.81%6.20%
PFO
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund		7.30%6.84%6.75%7.18%8.73%6.49%6.10%6.31%7.55%7.25%8.03%8.21%

Часто задаваемые вопросы

NPSRX and PFO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFO has higher volatility (1.82%) compared to NPSRX (1.03%). In terms of maximum drawdown, NPSRX dropped -62.52% vs PFO's -77.36%.

NPSRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NPSRX и PFO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор