Сравнение NPSNY с KBGGY
NPSNY (Naspers Ltd ADR) and KBGGY (Kongsberg Gruppen ASA) are both stocks. NPSNY operates in Internet Content & Information (Communication Services), while KBGGY operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, NPSNY returned 15.94%/yr vs 66.18%/yr for KBGGY. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NPSNY и KBGGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NPSNY показывает доходность -21.43%, что значительно ниже, чем у KBGGY с доходностью 45.76%.
NPSNY
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- -21.43%
- 6 месяцев
- -19.68%
- 1 год
- -12.03%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 10.85%
KBGGY
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 45.76%
- 6 месяцев
- 50.38%
- 1 год
- -4.73%
- 3 года*
- 66.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NPSNY и KBGGY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NPSNY Naspers Ltd ADR | -21.43% | 52.37% | 30.17% | -1.54% |
KBGGY Kongsberg Gruppen ASA | 45.76% | 19.00% | 164.60% | -2.54% |
Correlation
The correlation between NPSNY and KBGGY is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NPSNY vs. KBGGY — Ранг доходности на риск
NPSNY
KBGGY
Сравнение NPSNY c KBGGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Naspers Ltd ADR (NPSNY) и Kongsberg Gruppen ASA (KBGGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NPSNY | KBGGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.01 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.22 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | -0.41 | -0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NPSNY и KBGGY
Максимальная просадка NPSNY за все время составила -66.27%, примерно равная максимальной просадке KBGGY в -68.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPSNY и KBGGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NPSNY | KBGGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.27% | -68.35% | +2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.58% | -43.73% | +10.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.58% | -68.35% | +34.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.31% | -47.76% | +17.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.58% | -20.24% | +3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.57% | 24.92% | -7.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности NPSNY и KBGGY
Naspers Ltd ADR (NPSNY) и Kongsberg Gruppen ASA (KBGGY) имеют волатильность 12.61% и 12.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NPSNY | KBGGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.61% | 12.44% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.19% | 37.36% | -9.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.89% | 55.88% | -20.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.41% | 61.51% | -15.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.48% | 61.51% | -18.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NPSNY и KBGGY
Дивидендная доходность NPSNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности KBGGY в 26.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBGGY Kongsberg Gruppen ASA | 26.08% | 5.82% | 1.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NPSNY Naspers Ltd ADR | 0.57% | 0.45% | 0.31% | 0.28% | 0.22% | 0.27% | 0.17% | 0.14% | 0.15% | 0.17% | 0.46% | 0.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NPSNY и KBGGY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Naspers Ltd ADR и Kongsberg Gruppen ASA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NPSNY and KBGGY have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NPSNY has higher volatility (12.61%) compared to KBGGY (12.44%). In terms of maximum drawdown, NPSNY dropped -66.27% vs KBGGY's -68.35%.
KBGGY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NPSNY и KBGGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор