PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NPRTX с NHS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NPRTX с NHS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NPRTX (Neuberger Berman Large Cap Value Fund) and NHS (Neuberger Berman High Yield Strategies Fund) are both mutual funds - NPRTX is a Large Cap Value Equities fund managed by Neuberger Berman, while NHS is a High Yield Bonds fund actively managed by Neuberger Berman. Over the past 10 years, NPRTX returned 13.51%/yr vs 5.08%/yr for NHS. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. NPRTX charges 0.79%/yr vs 4.14%/yr for NHS.

Доходность

Сравнение доходности NPRTX и NHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Large Cap Value Fund (NPRTX) и Neuberger Berman High Yield Strategies Fund (NHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NPRTX показывает доходность 19.69%, что значительно выше, чем у NHS с доходностью -8.59%. За последние 10 лет акции NPRTX превзошли акции NHS по среднегодовой доходности: 13.51% против 5.08% соответственно.

NPRTX

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.41%
6 месяцев
12.88%
С начала года
19.69%
1 год
34.20%
3 года*
16.76%
5 лет*
10.91%
10 лет*
13.51%

NHS

1 день
0.33%
1 месяц
-0.14%
6 месяцев
-8.72%
С начала года
-8.59%
1 год
-2.44%
3 года*
8.29%
5 лет*
-0.84%
10 лет*
5.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NPRTX и NHS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NPRTX
Neuberger Berman Large Cap Value Fund		19.69%20.69%10.92%-1.76%-1.25%28.12%14.44%23.96%-1.23%13.45%
NHS
Neuberger Berman High Yield Strategies Fund		-8.59%14.81%11.04%6.12%-22.99%15.78%4.57%39.03%-11.45%8.64%

Correlation

The correlation between NPRTX and NHS is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2003 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Large Cap Value Fund

Neuberger Berman High Yield Strategies Fund

Часто сравнивают с NPRTX:
NPRTX с DAGVXNPRTX с USIFXNPRTX с VWNEXNPRTX с HLIEXNPRTX с PEYAXNPRTX с SPYNPRTX с VTI
Часто сравнивают с NHS:
NHS с MGHYXNHS с XILSXNHS с NGUAXNHS с NINLXNHS с VLTNHS с CPMPXNHS с CWFIX

Доходность на риск

NPRTX vs. NHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NPRTX
Ранг доходности на риск NPRTX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPRTX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPRTX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPRTX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPRTX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPRTX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
NHS
Ранг доходности на риск NHS: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NHS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHS: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHS: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NPRTX c NHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Large Cap Value Fund (NPRTX) и Neuberger Berman High Yield Strategies Fund (NHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NPRTXNHSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.97
-0.19

+3.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.12
-0.18

+4.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

0.98

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.97

-0.14

+5.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.07

-0.29

+20.36

NPRTX vs. NHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NPRTX на текущий момент составляет 2.97, что выше коэффициента Шарпа NHS равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPRTX и NHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NPRTX и NHS

Максимальная просадка NPRTX за все время составила -66.25%, примерно равная максимальной просадке NHS в -64.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPRTX и NHS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NPRTXNHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.25%

-64.67%

-1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.03%

-17.01%

+9.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.79%

-17.01%

+3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.82%

-37.43%

+17.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.01%

-42.97%

+3.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-14.11%

+13.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.24%

-8.89%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

8.43%

-6.69%

Волатильность

Сравнение волатильности NPRTX и NHS

Neuberger Berman Large Cap Value Fund (NPRTX) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с Neuberger Berman High Yield Strategies Fund (NHS) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что NPRTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NPRTXNHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

2.60%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

9.74%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.84%

12.75%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

16.12%

-2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.44%

16.69%

+0.75%

Сравнение комиссий NPRTX и NHS

NPRTX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии NHS в 4.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPRTX и NHS

Дивидендная доходность NPRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что меньше доходности NHS в 17.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NHS
Neuberger Berman High Yield Strategies Fund		17.57%14.60%14.50%13.94%12.75%8.74%9.29%7.99%8.37%7.59%8.23%9.81%
NPRTX
Neuberger Berman Large Cap Value Fund		5.37%6.42%2.19%2.45%1.56%5.04%1.60%3.87%14.44%8.55%3.58%9.80%

Часто задаваемые вопросы

NPRTX and NHS have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NPRTX has higher volatility (2.79%) compared to NHS (2.60%). In terms of maximum drawdown, NPRTX dropped -66.25% vs NHS's -64.67%.

NPRTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NPRTX и NHS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор