PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NPHIX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NPHIX с TWEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century High Income Fund (NPHIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

NPHIX управляется American Century. Фонд был запущен 27 дек. 2012 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности NPHIX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century High Income Fund (NPHIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NPHIX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NPHIX
American Century High Income Fund		-1.06%8.86%6.92%12.05%-12.59%6.12%8.03%12.70%-1.98%7.02%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

С начала года, NPHIX показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции NPHIX уступали акциям TWEIX по среднегодовой доходности: 5.72% против 8.76% соответственно.

NPHIX

1 день
0.47%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-1.06%
6 месяцев
0.26%
1 год
6.53%
3 года*
7.43%
5 лет*
3.31%
10 лет*
5.72%

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century High Income Fund

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с NPHIX:
NPHIX с VGTNPHIX с RSIIXNPHIX с TWHIXNPHIX с FOCIXNPHIX с PRFRXNPHIX с BCHYXNPHIX с BIGRX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с SCHDTWEIX с YACKXTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий NPHIX и TWEIX

NPHIX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.

TWEIX
American Century Equity Income Fund
NPHIX
American Century High Income Fund

Доходность на риск

NPHIX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NPHIX
Ранг доходности на риск NPHIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPHIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPHIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPHIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPHIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPHIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NPHIX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century High Income Fund (NPHIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NPHIXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

0.92

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

1.35

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.19

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

1.27

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.64

4.91

+4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NPHIX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NPHIX на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа TWEIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPHIX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NPHIXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

0.92

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.69

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

0.66

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.75

+0.22

Корреляция

Корреляция между NPHIX и TWEIX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPHIX и TWEIX

Дивидендная доходность NPHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NPHIX
American Century High Income Fund		6.29%6.69%6.07%4.81%4.95%5.77%5.35%5.54%6.24%5.87%5.72%7.44%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок NPHIX и TWEIX

Максимальная просадка NPHIX за все время составила -21.67%, что меньше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPHIX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NPHIXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.67%

-39.30%

+17.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-8.86%

+5.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.34%

-13.69%

-2.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.67%

-32.82%

+11.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-4.90%

+3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-4.17%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

2.35%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности NPHIX и TWEIX

Текущая волатильность для American Century High Income Fund (NPHIX) составляет 1.31%, в то время как у American Century Equity Income Fund (TWEIX) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что NPHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NPHIXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

3.04%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.30%

6.12%

-3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86%

11.60%

-7.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.23%

10.71%

-5.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.64%

13.35%

-7.71%