Сравнение NPHIX с PRFRX

С начала года, NPHIX показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у PRFRX с доходностью 0.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NPHIX имеют среднегодовую доходность 5.72%, а акции PRFRX немного отстают с 5.67%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NPHIX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии PRFRX в 0.75%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century High Income Fund (NPHIX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NPHIX на текущий момент составляет 1.74, что ниже коэффициента Шарпа PRFRX равного 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPHIX и PRFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между NPHIX и PRFRX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность NPHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что меньше доходности PRFRX в 12.92%

Максимальная просадка NPHIX за все время составила -21.67%, что больше максимальной просадки PRFRX в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPHIX и PRFRX.

American Century High Income Fund (NPHIX) имеет более высокую волатильность в 1.31% по сравнению с T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что NPHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.