PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NPFI с PREF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NPFI с PREF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NPFI (Nuveen Preferred And Income ETF) and PREF (Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, NPFI returned 7.77% vs 6.68% for PREF. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.55% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NPFI и PREF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) и Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с NPFI на уровне 1.68% и PREF на уровне 1.68%.

NPFI

1 день
0.06%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.68%
6 месяцев
2.17%
1 год
7.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PREF

1 день
0.03%
1 месяц
0.44%
С начала года
1.68%
6 месяцев
2.13%
1 год
6.68%
3 года*
9.20%
5 лет*
3.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NPFI и PREF

2026 (YTD)20252024
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		1.68%9.21%6.56%
PREF
Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF		1.68%7.64%8.22%

Correlation

The correlation between NPFI and PREF is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.41

The correlation between NPFI and PREF has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Preferred And Income ETF

Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF

Часто сравнивают с NPFI:
NPFI с SDSINPFI с SDCPNPFI с PFFANPFI с PFFNPFI с BFIXNPFI с JEPINPFI с SPY
Часто сравнивают с PREF:
PREF с PFFPREF с PFXFPREF с PFFDPREF с SPFFPREF с FPEPREF с PFFAPREF с COWZ

Доходность на риск

NPFI vs. PREF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NPFI
Ранг доходности на риск NPFI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPFI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPFI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPFI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPFI: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPFI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
PREF
Ранг доходности на риск PREF: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PREF: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREF: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREF: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREF: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREF: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NPFI c PREF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) и Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NPFIPREFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
2.17

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.12
3.11

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.45

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

2.33

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.83

12.14

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NPFI vs. PREF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NPFI на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PREF равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPFI и PREF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NPFIPREFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

2.17

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.66

0.66

+1.99

Просадки

Сравнение просадок NPFI и PREF

Максимальная просадка NPFI за все время составила -3.18%, что меньше максимальной просадки PREF в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPFI и PREF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NPFIPREFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.18%

-22.99%

+19.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-2.88%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.11%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.34%

-3.66%

+3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.55%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности NPFI и PREF

Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) имеет более высокую волатильность в 0.75% по сравнению с Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что NPFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PREF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NPFIPREFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

0.68%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

2.50%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91%

3.09%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.95%

4.87%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.95%

6.30%

-3.35%

Сравнение комиссий NPFI и PREF

И NPFI, и PREF имеют комиссию равную 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPFI и PREF

Дивидендная доходность NPFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%, что больше доходности PREF в 5.15%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		6.40%6.33%5.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PREF
Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF		5.15%4.87%4.65%4.67%4.63%4.07%4.35%4.67%5.49%2.35%

Часто задаваемые вопросы

NPFI and PREF have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NPFI has higher volatility (0.75%) compared to PREF (0.68%). In terms of maximum drawdown, NPFI dropped -3.18% vs PREF's -22.99%.

On 1-year performance, NPFI leads with 7.77% vs 6.68% for PREF. Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NPFI has performed better with a 7.77% return vs 6.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NPFI and PREF have the same expense ratio: 0.55% per year.

NPFI has the higher dividend yield at 6.40%, compared with 5.15% for PREF.

They also come from different issuers: Nuveen and Principal.

NPFI currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NPFI и PREF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор