PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NPFI с PREF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NPFI с PREF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) и Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF).

NPFI и PREF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NPFI - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 5 мар. 2024 г.. PREF - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 10 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности NPFI и PREF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) и Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NPFI и PREF

2026 (YTD)20252024
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		-0.72%9.21%6.56%
PREF
Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF		-0.46%7.64%8.22%

Доходность по периодам

С начала года, NPFI показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у PREF с доходностью -0.46%.

NPFI

1 день
0.95%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.56%
1 год
6.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PREF

1 день
0.48%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
0.91%
1 год
5.77%
3 года*
8.59%
5 лет*
3.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Preferred And Income ETF

Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF

Часто сравнивают с NPFI:
NPFI с JEPINPFI с PFFANPFI с PFFNPFI с SDCPNPFI с SDSINPFI с BFIXNPFI с SPY
Часто сравнивают с PREF:
PREF с PFFPREF с PFXFPREF с PFFDPREF с SPFFPREF с SGOVPREF с PFFAPREF с COWZ

Сравнение комиссий NPFI и PREF

И NPFI, и PREF имеют комиссию равную 0.55%.

NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF
PREF
Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF

Доходность на риск

NPFI vs. PREF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NPFI
Ранг доходности на риск NPFI: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPFI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPFI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPFI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPFI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPFI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PREF
Ранг доходности на риск PREF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PREF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREF: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREF: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NPFI c PREF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) и Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NPFIPREFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

1.69

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

2.22

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.34

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

1.95

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.72

8.56

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NPFI vs. PREF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NPFI на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PREF равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPFI и PREF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NPFIPREFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.69

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.54

0.63

+1.91

Корреляция

Корреляция между NPFI и PREF составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPFI и PREF

Дивидендная доходность NPFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что больше доходности PREF в 5.01%

TTM202520242023202220212020201920182017
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		6.52%6.33%5.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PREF
Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF		5.01%4.87%4.65%4.67%4.63%4.07%4.35%4.67%5.49%2.35%

Просадки

Сравнение просадок NPFI и PREF

Максимальная просадка NPFI за все время составила -3.18%, что меньше максимальной просадки PREF в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPFI и PREF.

Загрузка...

Показатели просадок

NPFIPREFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.18%

-22.99%

+19.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-2.88%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-1.96%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.32%

-3.73%

+3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.66%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности NPFI и PREF

Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) и Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) имеют волатильность 1.67% и 1.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NPFIPREFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

1.73%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.15%

2.49%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26%

3.44%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.86%

4.84%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.86%

6.35%

-3.49%