PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NPFI с PQDI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NPFI с PQDI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) и Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI).

NPFI и PQDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NPFI - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 5 мар. 2024 г.. PQDI - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность ICE BofA 7% Constrained DRD Eligible Preferred Securities Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности NPFI и PQDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) и Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NPFI и PQDI

2026 (YTD)20252024
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		-0.50%9.21%6.56%
PQDI
Principal Spectrum Preferred and Income ETF		-0.52%8.46%7.29%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NPFI показывает доходность -0.50%, а PQDI немного ниже – -0.52%.

NPFI

1 день
0.22%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.77%
1 год
7.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PQDI

1 день
0.16%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
0.80%
1 год
6.56%
3 года*
8.91%
5 лет*
3.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Preferred And Income ETF

Principal Spectrum Preferred and Income ETF

Часто сравнивают с NPFI:
NPFI с JEPINPFI с PFFANPFI с PFFNPFI с SDCPNPFI с SDSINPFI с BFIXNPFI с SPY
Часто сравнивают с PQDI:
PQDI с JEPIPQDI с SCHDPQDI с KPROPQDI с VOOPQDI с SGOVPQDI с HIDVPQDI с JAAA

Сравнение комиссий NPFI и PQDI

NPFI берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PQDI в 0.60%.

PQDI
Principal Spectrum Preferred and Income ETF
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF

Доходность на риск

NPFI vs. PQDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NPFI
Ранг доходности на риск NPFI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPFI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPFI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPFI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPFI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPFI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PQDI
Ранг доходности на риск PQDI: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQDI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQDI: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQDI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQDI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQDI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NPFI c PQDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) и Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NPFIPQDIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

2.04

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

2.77

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.44

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

2.02

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.87

8.85

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NPFI vs. PQDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NPFI на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PQDI равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPFI и PQDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NPFIPQDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.04

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.58

0.99

+1.59

Корреляция

Корреляция между NPFI и PQDI составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPFI и PQDI

Дивидендная доходность NPFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности PQDI в 5.24%

TTM202520242023202220212020
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		6.50%6.33%5.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
PQDI
Principal Spectrum Preferred and Income ETF		5.24%5.02%4.93%5.35%5.60%5.21%2.69%

Просадки

Сравнение просадок NPFI и PQDI

Максимальная просадка NPFI за все время составила -3.18%, что меньше максимальной просадки PQDI в -17.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPFI и PQDI.

Загрузка...

Показатели просадок

NPFIPQDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.18%

-17.41%

+14.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-3.31%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-2.30%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-3.59%

+3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.75%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности NPFI и PQDI

Текущая волатильность для Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) составляет 1.67%, в то время как у Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что NPFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PQDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NPFIPQDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

1.87%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.16%

2.50%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26%

3.22%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.86%

4.64%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.86%

4.57%

-1.71%