Сравнение NPFI с NURE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE).
NPFI и NURE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NPFI - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 5 мар. 2024 г.. NURE - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index. Фонд был запущен 19 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности NPFI и NURE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NPFI и NURE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NPFI Nuveen Preferred And Income ETF | -0.44% | 9.21% | 6.56% |
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | -0.09% | -7.51% | 8.10% |
Доходность по периодам
С начала года, NPFI показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у NURE с доходностью -0.09%.
NPFI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 7.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NURE
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- -7.30%
- 3 года*
- 1.90%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NPFI и NURE
NPFI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии NURE в 0.35%.
Доходность на риск
NPFI vs. NURE — Ранг доходности на риск
NPFI
NURE
Сравнение NPFI c NURE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NPFI | NURE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | -0.38 | +2.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.97 | -0.41 | +3.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 0.95 | +0.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | -0.48 | +2.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | -1.04 | +9.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NPFI | NURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | -0.38 | +2.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.59 | 0.22 | +2.37 |
Корреляция
Корреляция между NPFI и NURE составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NPFI и NURE
Дивидендная доходность NPFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что больше доходности NURE в 4.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPFI Nuveen Preferred And Income ETF | 6.49% | 6.33% | 5.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | 4.98% | 4.56% | 3.51% | 3.73% | 2.80% | 1.34% | 3.41% | 3.28% | 4.11% | 3.86% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок NPFI и NURE
Максимальная просадка NPFI за все время составила -3.18%, что меньше максимальной просадки NURE в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPFI и NURE.
Загрузка...
Показатели просадок
| NPFI | NURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.18% | -46.05% | +42.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.18% | -10.54% | +7.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.99% | -21.23% | +19.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -12.24% | +11.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 6.56% | -5.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности NPFI и NURE
Текущая волатильность для Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) составляет 1.62%, в то время как у Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что NPFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NPFI | NURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 4.84% | -3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.16% | 11.00% | -8.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26% | 19.46% | -16.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.86% | 19.58% | -16.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.86% | 21.89% | -19.03% |