PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NPFI с NURE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NPFI и NURE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NPFI и NURE


2026 (YTD)20252024
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF
-0.44%9.21%6.56%
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF
-0.09%-7.51%8.10%

Доходность по периодам

С начала года, NPFI показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у NURE с доходностью -0.09%.


NPFI

1 день
0.06%
1 месяц
-0.89%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.83%
1 год
7.04%
3 года*
5 лет*
10 лет*

NURE

1 день
1.38%
1 месяц
-4.49%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
-0.30%
1 год
-7.30%
3 года*
1.90%
5 лет*
1.45%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nuveen Preferred And Income ETF

Nuveen Short-Term REIT ETF

Сравнение комиссий NPFI и NURE

NPFI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии NURE в 0.35%.


Доходность на риск

NPFI vs. NURE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NPFI
Ранг доходности на риск NPFI: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPFI: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPFI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPFI: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPFI: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPFI: 7373
Ранг коэф-та Мартина

NURE
Ранг доходности на риск NURE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NURE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NURE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NURE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NURE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NURE: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NPFI c NURE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NPFINUREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

-0.38

+2.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

-0.41

+3.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

0.95

+0.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

-0.48

+2.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.90

-1.04

+9.94

NPFI vs. NURE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NPFI на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа NURE равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPFI и NURE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NPFINUREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

-0.38

+2.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.59

0.22

+2.37

Корреляция

Корреляция между NPFI и NURE составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NPFI и NURE

Дивидендная доходность NPFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что больше доходности NURE в 4.98%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF
6.49%6.33%5.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF
4.98%4.56%3.51%3.73%2.80%1.34%3.41%3.28%4.11%3.86%0.48%

Просадки

Сравнение просадок NPFI и NURE

Максимальная просадка NPFI за все время составила -3.18%, что меньше максимальной просадки NURE в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPFI и NURE.


Загрузка...

Показатели просадок


NPFINUREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.18%

-46.05%

+42.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-10.54%

+7.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

-21.23%

+19.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-12.24%

+11.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

6.56%

-5.76%

Волатильность

Сравнение волатильности NPFI и NURE

Текущая волатильность для Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) составляет 1.62%, в то время как у Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что NPFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NPFINUREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

4.84%

-3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.16%

11.00%

-8.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26%

19.46%

-16.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.86%

19.58%

-16.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.86%

21.89%

-19.03%