PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NPFI с NUMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NPFI с NUMV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NPFI (Nuveen Preferred And Income ETF) and NUMV (Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - NPFI is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Nuveen, while NUMV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the TIAA ESG USA Mid-Cap Value Index. NPFI is actively managed, while NUMV is passively managed. Over the past year, NPFI returned 7.77% vs 25.49% for NUMV. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NPFI charges 0.55%/yr vs 0.31%/yr for NUMV.

Доходность

Сравнение доходности NPFI и NUMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) и Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NPFI показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у NUMV с доходностью 11.07%.

NPFI

1 день
0.06%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.68%
6 месяцев
2.17%
1 год
7.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NUMV

1 день
1.21%
1 месяц
4.31%
С начала года
11.07%
6 месяцев
12.41%
1 год
25.49%
3 года*
17.54%
5 лет*
6.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NPFI и NUMV

2026 (YTD)20252024
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		1.68%9.21%6.56%
NUMV
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF		11.07%14.05%8.39%

Correlation

The correlation between NPFI and NUMV is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.53

The correlation between NPFI and NUMV has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Preferred And Income ETF

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с NPFI:
NPFI с SDSINPFI с SDCPNPFI с PFFANPFI с PFFNPFI с BFIXNPFI с JEPINPFI с SPY
Часто сравнивают с NUMV:
NUMV с NUSCNUMV с NULGNUMV с XJHNUMV с IMCVNUMV с AVUVNUMV с FDISNUMV с ESGV

Доходность на риск

NPFI vs. NUMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NPFI
Ранг доходности на риск NPFI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPFI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPFI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPFI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPFI: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPFI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
NUMV
Ранг доходности на риск NUMV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUMV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUMV: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUMV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUMV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUMV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NPFI c NUMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) и Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NPFINUMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
2.05

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.12
2.97

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.35

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

2.94

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.83

11.14

+0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NPFI vs. NUMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NPFI на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа NUMV равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPFI и NUMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NPFINUMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

2.05

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.66

0.46

+2.20

Просадки

Сравнение просадок NPFI и NUMV

Максимальная просадка NPFI за все время составила -3.18%, что меньше максимальной просадки NUMV в -43.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPFI и NUMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NPFINUMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.18%

-43.46%

+40.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-8.71%

+5.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.53%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

0.00%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.34%

-6.89%

+6.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

2.29%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности NPFI и NUMV

Текущая волатильность для Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) составляет 0.75%, в то время как у Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что NPFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NPFINUMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

3.04%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

9.20%

-6.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91%

12.49%

-9.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.95%

17.40%

-14.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.95%

19.77%

-16.82%

Сравнение комиссий NPFI и NUMV

NPFI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии NUMV в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPFI и NUMV

Дивидендная доходность NPFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%, что больше доходности NUMV в 1.38%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		6.40%6.33%5.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NUMV
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF		1.38%1.53%1.81%2.20%5.78%6.62%1.38%2.40%4.01%0.83%

Часто задаваемые вопросы

NPFI and NUMV have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUMV has higher volatility (3.04%) compared to NPFI (0.75%). In terms of maximum drawdown, NPFI dropped -3.18% vs NUMV's -43.46%.

On 1-year performance, NUMV leads with 25.49% vs 7.77% for NPFI. On fees, NUMV is cheaper at 0.31% per year. On volatility, NPFI has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NUMV has performed better with a 25.49% return vs 7.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUMV is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.55% for NPFI.

NPFI has the higher dividend yield at 6.40%, compared with 1.38% for NUMV.

NPFI is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while NUMV is Mid Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.55% for NPFI and 0.31% for NUMV.

NPFI currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NPFI и NUMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор