Сравнение NPFI с EVPF
NPFI (Nuveen Preferred And Income ETF) and EVPF (Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. NPFI charges 0.55%/yr vs 0.39%/yr for EVPF.
Доходность
Сравнение доходности NPFI и EVPF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NPFI
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 7.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVPF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NPFI и EVPF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NPFI Nuveen Preferred And Income ETF | 0.86% |
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.16% |
Correlation
The correlation between NPFI and EVPF is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NPFI vs. EVPF — Ранг доходности на риск
NPFI
EVPF
Сравнение NPFI c EVPF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) и Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF (EVPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NPFI | EVPF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.02 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NPFI | EVPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.65 | 1.13 | +1.52 |
Просадки
Сравнение просадок NPFI и EVPF
Максимальная просадка NPFI за все время составила -3.18%, что больше максимальной просадки EVPF в -2.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPFI и EVPF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NPFI | EVPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.18% | -2.36% | -0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.17% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.34% | -0.52% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NPFI и EVPF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NPFI | EVPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91% | 4.31% | -1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.95% | 4.31% | -1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.95% | 4.31% | -1.36% |
Сравнение комиссий NPFI и EVPF
NPFI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии EVPF в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NPFI и EVPF
Дивидендная доходность NPFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности EVPF в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.08% | 0.00% | 0.00% |
NPFI Nuveen Preferred And Income ETF | 6.41% | 6.33% | 5.10% |
Часто задаваемые вопросы
NPFI and EVPF have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVPF is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVPF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.55% for NPFI.
NPFI has the higher dividend yield at 6.41%, compared with 1.08% for EVPF.
They also come from different issuers: Nuveen and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.55% for NPFI and 0.39% for EVPF.
Подберите оптимальное распределение для NPFI и EVPF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор