Сравнение NPFE с FNDX
NPFE (NPF Core Equity ETF) and FNDX (Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF) are both exchange-traded funds - NPFE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by NPF Investment Advisors, while FNDX is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index. NPFE is actively managed, while FNDX is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NPFE charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for FNDX.
Доходность
Сравнение доходности NPFE и FNDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NPFE
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNDX
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 13.56%
- 1 год
- 31.89%
- 3 года*
- 20.40%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение доходности по годам NPFE и FNDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NPFE NPF Core Equity ETF | 6.29% |
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 9.21% |
Correlation
The correlation between NPFE and FNDX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NPFE vs. FNDX — Ранг доходности на риск
NPFE
FNDX
Сравнение NPFE c FNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NPF Core Equity ETF (NPFE) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NPFE | FNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.09 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.91 | 0.79 | +1.12 |
Просадки
Сравнение просадок NPFE и FNDX
Максимальная просадка NPFE за все время составила -5.36%, что меньше максимальной просадки FNDX в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPFE и FNDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NPFE | FNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.36% | -37.72% | +32.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.06% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -1.66% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -3.55% | +2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NPFE и FNDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NPFE | FNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.45% | 10.36% | +5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 15.19% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.45% | 17.50% | -2.05% |
Сравнение комиссий NPFE и FNDX
NPFE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FNDX в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NPFE и FNDX
NPFE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 1.46% | 1.63% | 1.76% | 1.82% | 2.07% | 1.64% | 2.29% | 2.23% | 2.40% | 1.86% | 2.01% | 2.01% |
NPFE NPF Core Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NPFE and FNDX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FNDX is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FNDX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for NPFE.
FNDX has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.00% for NPFE.
NPFE is categorized as Large Cap Blend Equities, while FNDX is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: NPF Investment Advisors and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.40% for NPFE and 0.25% for FNDX.
Подберите оптимальное распределение для NPFE и FNDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор