Сравнение NPFE с FNDB
NPFE (NPF Core Equity ETF) and FNDB (Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF) are both exchange-traded funds - NPFE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by NPF Investment Advisors, while FNDB is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity US All Index. NPFE is actively managed, while FNDB is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. NPFE charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for FNDB.
Доходность
Сравнение доходности NPFE и FNDB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NPFE
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNDB
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 13.46%
- 6 месяцев
- 13.63%
- 1 год
- 31.83%
- 3 года*
- 20.04%
- 5 лет*
- 12.19%
- 10 лет*
- 13.79%
Сравнение доходности по годам NPFE и FNDB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NPFE NPF Core Equity ETF | 6.29% |
FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF | 9.32% |
Correlation
The correlation between NPFE and FNDB is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NPFE vs. FNDB — Ранг доходности на риск
NPFE
FNDB
Сравнение NPFE c FNDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NPF Core Equity ETF (NPFE) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NPFE | FNDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.95 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.91 | 0.78 | +1.13 |
Просадки
Сравнение просадок NPFE и FNDB
Максимальная просадка NPFE за все время составила -5.36%, что меньше максимальной просадки FNDB в -38.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPFE и FNDB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NPFE | FNDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.36% | -38.17% | +32.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.29% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -1.61% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -3.66% | +2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NPFE и FNDB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NPFE | FNDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.45% | 10.86% | +4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 15.38% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.45% | 17.48% | -2.03% |
Сравнение комиссий NPFE и FNDB
NPFE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FNDB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NPFE и FNDB
NPFE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF | 1.46% | 1.62% | 1.74% | 1.80% | 1.98% | 1.63% | 2.15% | 2.23% | 2.41% | 1.91% | 2.06% | 2.26% |
NPFE NPF Core Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NPFE and FNDB have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FNDB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FNDB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for NPFE.
FNDB has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.00% for NPFE.
NPFE is categorized as Large Cap Blend Equities, while FNDB is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: NPF Investment Advisors and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.40% for NPFE and 0.25% for FNDB.
Подберите оптимальное распределение для NPFE и FNDB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор