Сравнение NOVO-B.CO с HBAR-USD
NOVO-B.CO (Novo Nordisk A/S) is a stock, while HBAR-USD (HederaHashgraph) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, NOVO-B.CO returned 20.64%/yr vs -16.10%/yr for HBAR-USD. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NOVO-B.CO и HBAR-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NOVO-B.CO торгуется в DKK, в то время как HBAR-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HBAR-USD были конвертированы в DKK с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NOVO-B.CO показывает доходность -8.64%, что значительно выше, чем у HBAR-USD с доходностью -25.18%.
NOVO-B.CO
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -8.64%
- 6 месяцев
- -7.47%
- 1 год
- -41.76%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 20.64%
- 10 лет*
- 17.36%
HBAR-USD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -16.95%
- С начала года
- -25.18%
- 6 месяцев
- -35.95%
- 1 год
- -50.81%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- -16.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NOVO-B.CO и HBAR-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVO-B.CO Novo Nordisk A/S | -8.64% | -46.40% | -9.59% | 205.34% | 31.49% | 79.08% | 15.29% | 15.76% |
HBAR-USD HederaHashgraph | -25.18% | -65.08% | 220.92% | 131.17% | -86.28% | 879.66% | 184.69% | -97.57% |
Correlation
The correlation between NOVO-B.CO and HBAR-USD is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2019 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOVO-B.CO vs. HBAR-USD — Ранг доходности на риск
NOVO-B.CO
HBAR-USD
Сравнение NOVO-B.CO c HBAR-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) и HederaHashgraph (HBAR-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOVO-B.CO | HBAR-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.92 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.69 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | -0.99 | -0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOVO-B.CO и HBAR-USD
Максимальная просадка NOVO-B.CO за все время составила -76.75%, что меньше максимальной просадки HBAR-USD в -97.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOVO-B.CO и HBAR-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOVO-B.CO | HBAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.75% | -97.60% | +20.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.63% | -73.29% | +18.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.75% | -81.83% | +5.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.75% | -91.82% | +15.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.15% | -84.13% | +13.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -73.72% | +62.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.11% | 51.58% | -14.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOVO-B.CO и HBAR-USD
Текущая волатильность для Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) составляет 11.47%, в то время как у HederaHashgraph (HBAR-USD) волатильность равна 15.09%. Это указывает на то, что NOVO-B.CO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBAR-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOVO-B.CO | HBAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.47% | 15.09% | -3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.57% | 43.18% | -3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.40% | 65.04% | -10.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.56% | 84.27% | -25.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.08% | 108.01% | -62.93% |
Часто задаваемые вопросы
NOVO-B.CO and HBAR-USD have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NOVO-B.CO и HBAR-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор