Сравнение NOVN.SW с BRK-B
NOVN.SW (Novartis AG) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. NOVN.SW operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, NOVN.SW returned 9.98%/yr vs 11.01%/yr for BRK-B. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NOVN.SW и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NOVN.SW торгуется в CHF, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NOVN.SW показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.61%. За последние 10 лет акции NOVN.SW уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 9.98% против 11.01% соответственно.
NOVN.SW
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 11.93%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 9.98%
BRK-B
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.18%
- С начала года
- -2.61%
- 6 месяцев
- -3.21%
- 1 год
- -4.25%
- 3 года*
- 8.64%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- 11.01%
Сравнение доходности по годам NOVN.SW и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVN.SW Novartis AG | 8.91% | 27.98% | 8.44% | 11.93% | 8.75% | -0.11% | -5.39% | 28.50% | 6.51% | 16.04% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.54% | -3.11% | 37.11% | 5.12% | 4.73% | 32.75% | -6.26% | 9.05% | 4.01% | 16.46% |
Correlation
The correlation between NOVN.SW and BRK-B is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2007 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOVN.SW vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
NOVN.SW
BRK-B
Сравнение NOVN.SW c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novartis AG (NOVN.SW) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOVN.SW | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.97 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | -0.34 | +2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | -0.69 | +6.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOVN.SW | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | -0.27 | +1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.46 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.53 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.33 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок NOVN.SW и BRK-B
Максимальная просадка NOVN.SW за все время составила -42.25%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -56.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOVN.SW и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOVN.SW | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.25% | -56.34% | +14.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.78% | -12.50% | +1.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.86% | -23.79% | +6.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.86% | -23.79% | +6.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.11% | -29.23% | +5.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.53% | -18.05% | +9.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.40% | -14.61% | +3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 6.20% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOVN.SW и BRK-B
Novartis AG (NOVN.SW) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что NOVN.SW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOVN.SW | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 4.31% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 12.32% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 15.69% | +2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.81% | 18.34% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 20.96% | -2.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOVN.SW и BRK-B
Дивидендная доходность NOVN.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOVN.SW Novartis AG | 3.19% | 3.19% | 3.72% | 3.77% | 3.91% | 3.94% | 3.72% | 3.27% | 3.98% | 3.98% | 4.35% | 3.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NOVN.SW и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novartis AG и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NOVN.SW and BRK-B have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NOVN.SW и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор