PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NOVM с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOVM с FAAR

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

NOVM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - November) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - NOVM is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, NOVM returned 7.04% vs 22.25% for FAAR. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. NOVM charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.

Доходность

Сравнение доходности NOVM и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - November (NOVM) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOVM показывает доходность 2.89%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 16.33%.

NOVM

1 день
-0.09%
1 месяц
0.47%
6 месяцев
2.58%
С начала года
2.89%
1 год
7.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FAAR

1 день
-0.19%
1 месяц
-2.98%
6 месяцев
11.84%
С начала года
16.33%
1 год
22.25%
3 года*
8.94%
5 лет*
7.03%
10 лет*
4.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOVM и FAAR

2026 (YTD)20252024
NOVM
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - November		2.89%7.58%0.23%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		16.33%8.07%2.18%

Correlation

The correlation between NOVM and FAAR is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - November

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Часто сравнивают с NOVM:
NOVM с CPSMNOVM с CIBRNOVM с ZMAYNOVM с KNGNOVM с GRIDNOVM с EAPRNOVM с NFTY
Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с FUTYFAAR с COMFAAR с ETH-USDFAAR с DBMFFAAR с VTI

Доходность на риск

NOVM vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOVM
Ранг доходности на риск NOVM: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOVM: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVM: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVM: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVM: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOVM c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - November (NOVM) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOVMFAARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.37
1.74

+1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.35
2.53

+2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.75

1.30

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.78

2.50

+2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.25

7.95

+18.30

NOVM vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOVM на текущий момент составляет 3.37, что выше коэффициента Шарпа FAAR равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOVM и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOVM и FAAR

Максимальная просадка NOVM за все время составила -3.26%, что меньше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOVM и FAAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOVMFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.26%

-18.03%

+14.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.48%

-8.94%

+7.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-8.50%

+8.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.34%

-7.83%

+7.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.27%

2.81%

-2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности NOVM и FAAR

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - November (NOVM) составляет 0.45%, в то время как у First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что NOVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOVMFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.45%

2.90%

-2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.68%

9.70%

-8.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10%

12.90%

-10.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.92%

11.92%

-9.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.92%

11.55%

-8.63%

Сравнение комиссий NOVM и FAAR

NOVM берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOVM и FAAR

NOVM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.84%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.84%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%
NOVM
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NOVM and FAAR have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAAR has higher volatility (2.90%) compared to NOVM (0.45%). In terms of maximum drawdown, NOVM dropped -3.26% vs FAAR's -18.03%.

On 1-year performance, FAAR leads with 22.25% vs 7.04% for NOVM. On fees, NOVM is cheaper at 0.85% per year. On volatility, NOVM has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FAAR has performed better with a 22.25% return vs 7.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOVM is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.

FAAR has the higher dividend yield at 9.84%, compared with 0.00% for NOVM.

NOVM is categorized as Defined Outcome, while FAAR is Commodities. Their fees differ too: 0.85% for NOVM and 0.95% for FAAR.

NOVM currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOVM и FAAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор