PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOV.DE с WM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NOV.DE с WM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NOV.DE (Novo Nordisk A/S) and WM (Waste Management, Inc.) are both stocks. NOV.DE operates in Biotechnology (Healthcare), while WM operates in Waste Management (Industrials). Over the past 10 years, NOV.DE returned 9.63%/yr vs 15.20%/yr for WM. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOV.DE и WM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Novo Nordisk A/S (NOV.DE) и Waste Management, Inc. (WM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NOV.DE торгуется в EUR, в то время как WM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NOV.DE показывает доходность -10.57%, что значительно ниже, чем у WM с доходностью 3.13%. За последние 10 лет акции NOV.DE уступали акциям WM по среднегодовой доходности: 9.63% против 15.20% соответственно.

NOV.DE

1 день
4.26%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-10.57%
6 месяцев
-4.96%
1 год
-39.21%
3 года*
-17.58%
5 лет*
5.10%
10 лет*
9.63%

WM

1 день
0.00%
1 месяц
5.14%
С начала года
3.13%
6 месяцев
6.78%
1 год
-6.29%
3 года*
9.80%
5 лет*
12.54%
10 лет*
15.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOV.DE и WM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOV.DE
Novo Nordisk A/S		-10.57%-45.91%-9.75%49.59%30.57%73.65%13.34%35.39%19.47%34.91%
WM
Waste Management, Inc.		3.13%-2.61%21.83%12.71%1.43%54.58%-3.23%33.40%10.27%9.17%

Correlation

The correlation between NOV.DE and WM is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г.

0.17

The correlation between NOV.DE and WM shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Novo Nordisk A/S

Waste Management, Inc.

Часто сравнивают с NOV.DE:
NOV.DE с NVONOV.DE с NOVO-B.CONOV.DE с 4AB.DENOV.DE с VOONOV.DE с LLYNOV.DE с FICONOV.DE с CSP1.L
Часто сравнивают с WM:
WM с RSGWM с WCNWM с KOWM с SCHDWM с GFLWM с CLHWM с UNP

Доходность на риск

NOV.DE vs. WM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOV.DE
Ранг доходности на риск NOV.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOV.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOV.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOV.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOV.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOV.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
WM
Ранг доходности на риск WM: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WM: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOV.DE c WM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NOV.DE) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOV.DEWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
-0.32

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.75
-0.31

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.96

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

-0.38

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

-0.79

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOV.DE vs. WM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOV.DE на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа WM равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOV.DE и WM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOV.DEWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

-0.32

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.65

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.74

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.65

-0.15

Просадки

Сравнение просадок NOV.DE и WM

Максимальная просадка NOV.DE за все время составила -76.64%, что больше максимальной просадки WM в -33.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOV.DE и WM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOV.DEWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.64%

-33.02%

-43.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.59%

-16.58%

-38.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.64%

-23.29%

-53.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.64%

-23.29%

-53.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.64%

-30.63%

-46.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.56%

-12.74%

-57.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.76%

-7.79%

-4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.00%

8.73%

+28.27%

Волатильность

Сравнение волатильности NOV.DE и WM

Novo Nordisk A/S (NOV.DE) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 6.49%. Это указывает на то, что NOV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOV.DEWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

6.49%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.45%

14.69%

+24.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.45%

19.91%

+33.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.93%

19.52%

+18.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.39%

20.62%

+12.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOV.DE и WM

Дивидендная доходность NOV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности WM в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOV.DE
Novo Nordisk A/S		4.11%3.54%1.58%1.01%1.17%1.27%1.98%2.08%27.19%2.27%3.67%1.25%
WM
Waste Management, Inc.		1.64%1.50%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOV.DE и WM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. NOV.DE значения в EUR, WM значения в USD

Часто задаваемые вопросы

NOV.DE and WM have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOV.DE и WM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор