PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOV.DE с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NOV.DE с O

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NOV.DE (Novo Nordisk A/S) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. NOV.DE operates in Biotechnology (Healthcare), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, NOV.DE returned 9.63%/yr vs 4.32%/yr for O. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOV.DE и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Novo Nordisk A/S (NOV.DE) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NOV.DE торгуется в EUR, в то время как O торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения O были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NOV.DE показывает доходность -10.57%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 12.45%. За последние 10 лет акции NOV.DE превзошли акции O по среднегодовой доходности: 9.63% против 4.32% соответственно.

NOV.DE

1 день
4.26%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-10.57%
6 месяцев
-4.96%
1 год
-39.21%
3 года*
-17.58%
5 лет*
5.10%
10 лет*
9.63%

O

1 день
0.00%
1 месяц
0.96%
С начала года
12.45%
6 месяцев
10.08%
1 год
13.43%
3 года*
3.27%
5 лет*
3.84%
10 лет*
4.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOV.DE и O

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOV.DE
Novo Nordisk A/S		-10.57%-45.91%-9.75%49.59%30.57%73.65%13.34%35.39%19.47%34.91%
O
Realty Income Corporation		10.79%-1.11%4.35%-7.41%-1.63%33.22%-18.88%24.01%21.38%-9.07%

Correlation

The correlation between NOV.DE and O is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г.

0.10

The correlation between NOV.DE and O shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Novo Nordisk A/S

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с NOV.DE:
NOV.DE с NVONOV.DE с NOVO-B.CONOV.DE с 4AB.DENOV.DE с VOONOV.DE с LLYNOV.DE с FICONOV.DE с CSP1.L
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO

Доходность на риск

NOV.DE vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOV.DE
Ранг доходности на риск NOV.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOV.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOV.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOV.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOV.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOV.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOV.DE c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NOV.DE) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOV.DEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
0.85

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.75
1.24

-1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.15

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

1.31

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

3.09

-4.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOV.DE vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOV.DE на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOV.DE и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOV.DEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

0.85

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.20

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.17

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.35

+0.15

Просадки

Сравнение просадок NOV.DE и O

Максимальная просадка NOV.DE за все время составила -76.64%, что больше максимальной просадки O в -48.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOV.DE и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOV.DEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.64%

-48.59%

-28.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.59%

-10.26%

-44.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.64%

-23.22%

-53.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.64%

-37.26%

-39.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.64%

-48.59%

-28.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.56%

-11.71%

-58.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.76%

-14.59%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.00%

4.35%

+32.65%

Волатильность

Сравнение волатильности NOV.DE и O

Novo Nordisk A/S (NOV.DE) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что NOV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOV.DEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

4.89%

+3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.45%

12.09%

+27.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.45%

15.95%

+37.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.93%

18.85%

+19.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.39%

25.94%

+7.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOV.DE и O

Дивидендная доходность NOV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности O в 5.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOV.DE
Novo Nordisk A/S		4.11%3.54%1.58%1.01%1.17%1.27%1.98%2.08%27.19%2.27%3.67%1.25%
O
Realty Income Corporation		5.39%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOV.DE и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. NOV.DE значения в EUR, O значения в USD

Часто задаваемые вопросы

NOV.DE and O have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOV.DE и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор