Сравнение NOV.DE с JPM
NOV.DE (Novo Nordisk A/S) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. NOV.DE operates in Biotechnology (Healthcare), while JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, NOV.DE returned 9.63%/yr vs 20.08%/yr for JPM. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NOV.DE и JPM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NOV.DE торгуется в EUR, в то время как JPM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NOV.DE показывает доходность -10.57%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции NOV.DE уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 9.63% против 20.08% соответственно.
NOV.DE
- 1 день
- 4.26%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- -10.57%
- 6 месяцев
- -4.96%
- 1 год
- -39.21%
- 3 года*
- -17.58%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- 9.63%
JPM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.78%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 30.33%
- 5 лет*
- 18.12%
- 10 лет*
- 20.08%
Сравнение доходности по годам NOV.DE и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOV.DE Novo Nordisk A/S | -10.57% | -45.91% | -9.75% | 49.59% | 30.57% | 73.65% | 13.34% | 35.39% | 19.47% | 34.91% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -0.72% | 20.98% | 53.81% | 26.71% | -7.23% | 37.30% | -13.32% | 50.58% | -2.24% | 11.18% |
Correlation
The correlation between NOV.DE and JPM is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOV.DE vs. JPM — Ранг доходности на риск
NOV.DE
JPM
Сравнение NOV.DE c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NOV.DE) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOV.DE | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.16 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 1.31 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 2.84 | -3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOV.DE | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 0.85 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.74 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.72 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.40 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок NOV.DE и JPM
Максимальная просадка NOV.DE за все время составила -76.64%, что больше максимальной просадки JPM в -64.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOV.DE и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOV.DE | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.64% | -64.66% | -11.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.59% | -14.17% | -40.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.64% | -27.98% | -48.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.64% | -27.98% | -48.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.64% | -42.21% | -34.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.56% | -4.80% | -65.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.76% | -10.71% | -2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.00% | 6.53% | +30.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOV.DE и JPM
Novo Nordisk A/S (NOV.DE) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что NOV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOV.DE | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 6.41% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.45% | 17.06% | +22.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.45% | 22.03% | +31.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.93% | 24.47% | +13.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.39% | 27.85% | +5.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOV.DE и JPM
Дивидендная доходность NOV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности JPM в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.90% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
NOV.DE Novo Nordisk A/S | 4.11% | 3.54% | 1.58% | 1.01% | 1.17% | 1.27% | 1.98% | 2.08% | 27.19% | 2.27% | 3.67% | 1.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NOV.DE и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NOV.DE and JPM have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NOV.DE и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор