PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOV.DE с CVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NOV.DE с CVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NOV.DE (Novo Nordisk A/S) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. NOV.DE operates in Biotechnology (Healthcare), while CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, NOV.DE returned 9.63%/yr vs 10.60%/yr for CVX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOV.DE и CVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Novo Nordisk A/S (NOV.DE) и Chevron Corporation (CVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NOV.DE торгуется в EUR, в то время как CVX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CVX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NOV.DE показывает доходность -10.57%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 27.70%. За последние 10 лет акции NOV.DE уступали акциям CVX по среднегодовой доходности: 9.63% против 10.60% соответственно.

NOV.DE

1 день
4.26%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-10.57%
6 месяцев
-4.96%
1 год
-39.21%
3 года*
-17.58%
5 лет*
5.10%
10 лет*
9.63%

CVX

1 день
0.00%
1 месяц
6.47%
С начала года
27.70%
6 месяцев
29.65%
1 год
37.65%
3 года*
7.68%
5 лет*
17.67%
10 лет*
10.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOV.DE и CVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOV.DE
Novo Nordisk A/S		-10.57%-45.91%-9.75%49.59%30.57%73.65%13.34%35.39%19.47%34.91%
CVX
Chevron Corporation		28.86%-2.96%7.97%-16.22%68.28%57.18%-32.06%17.88%-5.51%-3.00%

Correlation

The correlation between NOV.DE and CVX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г.

0.11

The correlation between NOV.DE and CVX shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Novo Nordisk A/S

Chevron Corporation

Часто сравнивают с NOV.DE:
NOV.DE с NVONOV.DE с NOVO-B.CONOV.DE с 4AB.DENOV.DE с VOONOV.DE с LLYNOV.DE с FICONOV.DE с CSP1.L
Часто сравнивают с CVX:
CVX с XOMCVX с OXYCVX с SHELCVX с TTECVX с CL=FCVX с VOOCVX с MPC

Доходность на риск

NOV.DE vs. CVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOV.DE
Ранг доходности на риск NOV.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOV.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOV.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOV.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOV.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOV.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
CVX
Ранг доходности на риск CVX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOV.DE c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NOV.DE) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOV.DECVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
1.62

-2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.75
2.20

-2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.28

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

2.34

-3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

6.11

-7.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOV.DE vs. CVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOV.DE на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа CVX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOV.DE и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOV.DECVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

1.62

-2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.68

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.36

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.33

+0.17

Просадки

Сравнение просадок NOV.DE и CVX

Максимальная просадка NOV.DE за все время составила -76.64%, что больше максимальной просадки CVX в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOV.DE и CVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOV.DECVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.64%

-54.63%

-22.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.59%

-16.17%

-38.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.64%

-25.72%

-50.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.64%

-30.93%

-45.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.64%

-54.63%

-22.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.56%

-10.74%

-59.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.76%

-11.70%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.00%

6.17%

+30.83%

Волатильность

Сравнение волатильности NOV.DE и CVX

Novo Nordisk A/S (NOV.DE) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что NOV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOV.DECVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

7.63%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.45%

19.06%

+20.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.45%

23.43%

+30.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.93%

25.94%

+11.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.39%

29.78%

+3.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOV.DE и CVX

Дивидендная доходность NOV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности CVX в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVX
Chevron Corporation		3.69%4.49%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%
NOV.DE
Novo Nordisk A/S		4.11%3.54%1.58%1.01%1.17%1.27%1.98%2.08%27.19%2.27%3.67%1.25%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOV.DE и CVX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. NOV.DE значения в EUR, CVX значения в USD

Часто задаваемые вопросы

NOV.DE and CVX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOV.DE и CVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор