PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOV.DE с CAH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NOV.DE с CAH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NOV.DE (Novo Nordisk A/S) and CAH (Cardinal Health, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — NOV.DE in Biotechnology, CAH in Medical Distribution. Over the past 10 years, NOV.DE returned 9.63%/yr vs 12.99%/yr for CAH. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOV.DE и CAH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Novo Nordisk A/S (NOV.DE) и Cardinal Health, Inc. (CAH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NOV.DE торгуется в EUR, в то время как CAH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CAH были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NOV.DE показывает доходность -10.57%, что значительно ниже, чем у CAH с доходностью 2.57%. За последние 10 лет акции NOV.DE уступали акциям CAH по среднегодовой доходности: 9.63% против 12.99% соответственно.

NOV.DE

1 день
4.26%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-10.57%
6 месяцев
-4.96%
1 год
-39.21%
3 года*
-17.58%
5 лет*
5.10%
10 лет*
9.63%

CAH

1 день
0.00%
1 месяц
14.59%
С начала года
2.57%
6 месяцев
5.00%
1 год
32.98%
3 года*
32.48%
5 лет*
33.04%
10 лет*
12.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOV.DE и CAH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOV.DE
Novo Nordisk A/S		-10.57%-45.91%-9.75%49.59%30.57%73.65%13.34%35.39%19.47%34.91%
CAH
Cardinal Health, Inc.		1.84%55.34%26.87%30.12%63.63%7.05%1.02%20.71%-20.96%-23.38%

Correlation

The correlation between NOV.DE and CAH is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г.

0.16

The correlation between NOV.DE and CAH shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Novo Nordisk A/S

Cardinal Health, Inc.

Часто сравнивают с NOV.DE:
NOV.DE с NVONOV.DE с NOVO-B.CONOV.DE с 4AB.DENOV.DE с VOONOV.DE с LLYNOV.DE с FICONOV.DE с CSP1.L
Часто сравнивают с CAH:
CAH с CORCAH с UNHCAH с HWMCAH с RHHBYCAH с ZTSCAH с BIIBCAH с AZN

Доходность на риск

NOV.DE vs. CAH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOV.DE
Ранг доходности на риск NOV.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOV.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOV.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOV.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOV.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOV.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
CAH
Ранг доходности на риск CAH: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAH: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAH: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAH: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAH: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAH: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOV.DE c CAH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NOV.DE) и Cardinal Health, Inc. (CAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOV.DECAHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
1.07

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.75
1.84

-2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.24

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

1.57

-2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

4.25

-5.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOV.DE vs. CAH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOV.DE на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа CAH равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOV.DE и CAH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOV.DECAHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

1.07

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

1.28

-1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.43

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.41

+0.09

Просадки

Сравнение просадок NOV.DE и CAH

Максимальная просадка NOV.DE за все время составила -76.64%, что больше максимальной просадки CAH в -57.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOV.DE и CAH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOV.DECAHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.64%

-57.28%

-19.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.59%

-21.05%

-33.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.64%

-21.05%

-55.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.64%

-21.05%

-55.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.64%

-49.25%

-27.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.56%

-8.98%

-61.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.76%

-19.53%

+6.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.00%

7.78%

+29.22%

Волатильность

Сравнение волатильности NOV.DE и CAH

Novo Nordisk A/S (NOV.DE) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с Cardinal Health, Inc. (CAH) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что NOV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOV.DECAHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

7.05%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.45%

20.34%

+19.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.45%

31.03%

+22.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.93%

25.91%

+12.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.39%

30.01%

+3.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOV.DE и CAH

Дивидендная доходность NOV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности CAH в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAH
Cardinal Health, Inc.		1.00%0.99%1.28%1.98%2.57%3.80%3.62%3.80%4.24%3.00%2.41%1.68%
NOV.DE
Novo Nordisk A/S		4.11%3.54%1.58%1.01%1.17%1.27%1.98%2.08%27.19%2.27%3.67%1.25%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOV.DE и CAH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и Cardinal Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. NOV.DE значения в EUR, CAH значения в USD

Часто задаваемые вопросы

NOV.DE and CAH have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOV.DE и CAH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор