Сравнение NOV.DE с AXP
NOV.DE (Novo Nordisk A/S) and AXP (American Express Company) are both stocks. NOV.DE operates in Biotechnology (Healthcare), while AXP operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, NOV.DE returned 9.63%/yr vs 18.30%/yr for AXP. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NOV.DE и AXP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NOV.DE торгуется в EUR, в то время как AXP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AXP были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NOV.DE показывает доходность -10.57%, что значительно выше, чем у AXP с доходностью -13.92%. За последние 10 лет акции NOV.DE уступали акциям AXP по среднегодовой доходности: 9.63% против 18.30% соответственно.
NOV.DE
- 1 день
- 4.26%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- -10.57%
- 6 месяцев
- -4.96%
- 1 год
- -39.21%
- 3 года*
- -17.58%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- 9.63%
AXP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- -13.92%
- 6 месяцев
- -12.91%
- 1 год
- 2.64%
- 3 года*
- 20.50%
- 5 лет*
- 16.29%
- 10 лет*
- 18.30%
Сравнение доходности по годам NOV.DE и AXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOV.DE Novo Nordisk A/S | -10.57% | -45.91% | -9.75% | 49.59% | 30.57% | 73.65% | 13.34% | 35.39% | 19.47% | 34.91% |
AXP American Express Company | -13.92% | 11.04% | 70.90% | 24.81% | -2.85% | 47.12% | -9.29% | 35.51% | 1.95% | 19.48% |
Correlation
The correlation between NOV.DE and AXP is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOV.DE vs. AXP — Ранг доходности на риск
NOV.DE
AXP
Сравнение NOV.DE c AXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NOV.DE) и American Express Company (AXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOV.DE | AXP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.04 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 0.12 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 0.24 | -1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOV.DE | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 0.10 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.56 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.57 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.33 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок NOV.DE и AXP
Максимальная просадка NOV.DE за все время составила -76.64%, что меньше максимальной просадки AXP в -81.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOV.DE и AXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOV.DE | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.64% | -81.35% | +4.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.59% | -22.68% | -31.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.64% | -32.47% | -44.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.64% | -32.47% | -44.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.64% | -49.26% | -27.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.56% | -17.64% | -52.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.76% | -14.69% | +1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.00% | 10.80% | +26.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOV.DE и AXP
Novo Nordisk A/S (NOV.DE) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с American Express Company (AXP) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что NOV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOV.DE | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 6.16% | +2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.45% | 19.99% | +19.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.45% | 26.38% | +27.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.93% | 29.47% | +8.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.39% | 32.13% | +1.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOV.DE и AXP
Дивидендная доходность NOV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности AXP в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXP American Express Company | 1.09% | 0.85% | 0.91% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% |
NOV.DE Novo Nordisk A/S | 4.11% | 3.54% | 1.58% | 1.01% | 1.17% | 1.27% | 1.98% | 2.08% | 27.19% | 2.27% | 3.67% | 1.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NOV.DE и AXP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и American Express Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NOV.DE and AXP have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NOV.DE и AXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор