PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOV.DE с AWK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NOV.DE с AWK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NOV.DE (Novo Nordisk A/S) and AWK (American Water Works Company, Inc.) are both stocks. NOV.DE operates in Biotechnology (Healthcare), while AWK operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, NOV.DE returned 9.63%/yr vs 6.68%/yr for AWK. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOV.DE и AWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Novo Nordisk A/S (NOV.DE) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NOV.DE торгуется в EUR, в то время как AWK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AWK были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NOV.DE показывает доходность -10.57%, что значительно ниже, чем у AWK с доходностью -1.39%. За последние 10 лет акции NOV.DE превзошли акции AWK по среднегодовой доходности: 9.63% против 6.68% соответственно.

NOV.DE

1 день
4.26%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-10.57%
6 месяцев
-4.96%
1 год
-39.21%
3 года*
-17.58%
5 лет*
5.10%
10 лет*
9.63%

AWK

1 день
0.00%
1 месяц
2.55%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
-0.76%
1 год
-9.79%
3 года*
-5.25%
5 лет*
-1.51%
10 лет*
6.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOV.DE и AWK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOV.DE
Novo Nordisk A/S		-10.57%-45.91%-9.75%49.59%30.57%73.65%13.34%35.39%19.47%34.91%
AWK
American Water Works Company, Inc.		-3.07%-5.34%2.83%-14.33%-12.80%34.17%16.42%40.91%6.07%13.16%

Correlation

The correlation between NOV.DE and AWK is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2008 г.

0.11

The correlation between NOV.DE and AWK shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Novo Nordisk A/S

American Water Works Company, Inc.

Часто сравнивают с NOV.DE:
NOV.DE с NVONOV.DE с NOVO-B.CONOV.DE с 4AB.DENOV.DE с VOONOV.DE с LLYNOV.DE с FICONOV.DE с CSP1.L
Часто сравнивают с AWK:
AWK с XYLAWK с WTRGAWK с AWRAWK с WMAWK с NEEAWK с CWTAWK с YORW

Доходность на риск

NOV.DE vs. AWK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOV.DE
Ранг доходности на риск NOV.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOV.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOV.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOV.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOV.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOV.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
AWK
Ранг доходности на риск AWK: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWK: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWK: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWK: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWK: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWK: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOV.DE c AWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NOV.DE) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOV.DEAWKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
-0.45

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.75
-0.51

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.94

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

-0.55

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

-1.09

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOV.DE vs. AWK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOV.DE на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа AWK равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOV.DE и AWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOV.DEAWKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

-0.45

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

-0.07

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.28

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.64

-0.14

Просадки

Сравнение просадок NOV.DE и AWK

Максимальная просадка NOV.DE за все время составила -76.64%, что больше максимальной просадки AWK в -32.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOV.DE и AWK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOV.DEAWKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.64%

-32.77%

-43.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.59%

-17.79%

-36.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.64%

-23.75%

-52.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.64%

-32.77%

-43.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.64%

-32.77%

-43.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.56%

-28.29%

-42.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.76%

-8.95%

-3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.00%

8.99%

+28.01%

Волатильность

Сравнение волатильности NOV.DE и AWK

Novo Nordisk A/S (NOV.DE) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с American Water Works Company, Inc. (AWK) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что NOV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOV.DEAWKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

6.11%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.45%

16.30%

+23.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.45%

21.76%

+31.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.93%

22.55%

+15.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.39%

24.01%

+9.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOV.DE и AWK

Дивидендная доходность NOV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности AWK в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWK
American Water Works Company, Inc.		2.76%2.49%2.41%2.10%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%
NOV.DE
Novo Nordisk A/S		4.11%3.54%1.58%1.01%1.17%1.27%1.98%2.08%27.19%2.27%3.67%1.25%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOV.DE и AWK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и American Water Works Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. NOV.DE значения в EUR, AWK значения в USD

Часто задаваемые вопросы

NOV.DE and AWK have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOV.DE и AWK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор