Сравнение NOSIX с NOLCX
NOSIX (Northern Stock Index Fund) and NOLCX (Northern Large Cap Core Fund) are both Large Cap Blend Equities funds from Northern Funds. Over the past 10 years, NOSIX returned 15.48%/yr vs 15.05%/yr for NOLCX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. NOSIX charges 0.05%/yr vs 0.45%/yr for NOLCX.
Доходность
Сравнение доходности NOSIX и NOLCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOSIX показывает доходность 10.87%, что значительно выше, чем у NOLCX с доходностью 10.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NOSIX имеют среднегодовую доходность 15.48%, а акции NOLCX немного отстают с 15.05%.
NOSIX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 10.87%
- 6 месяцев
- 10.79%
- 1 год
- 28.01%
- 3 года*
- 22.40%
- 5 лет*
- 13.82%
- 10 лет*
- 15.48%
NOLCX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- 10.03%
- 6 месяцев
- 10.17%
- 1 год
- 29.79%
- 3 года*
- 23.90%
- 5 лет*
- 14.88%
- 10 лет*
- 15.05%
Сравнение доходности по годам NOSIX и NOLCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOSIX Northern Stock Index Fund | 10.87% | 17.83% | 24.87% | 26.24% | -18.25% | 28.55% | 18.33% | 31.35% | -4.54% | 21.71% |
NOLCX Northern Large Cap Core Fund | 10.03% | 21.83% | 26.04% | 24.32% | -15.59% | 32.90% | 11.96% | 25.64% | -6.28% | 20.32% |
Correlation
The correlation between NOSIX and NOLCX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2005 г. | 0.99 |
The correlation between NOSIX and NOLCX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOSIX vs. NOLCX — Ранг доходности на риск
NOSIX
NOLCX
Сравнение NOSIX c NOLCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Stock Index Fund (NOSIX) и Northern Large Cap Core Fund (NOLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOSIX | NOLCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.47 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 3.70 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.95 | 17.12 | -2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOSIX | NOLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 2.58 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.79 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.79 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.53 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок NOSIX и NOLCX
Максимальная просадка NOSIX за все время составила -55.42%, примерно равная максимальной просадке NOLCX в -56.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOSIX и NOLCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOSIX | NOLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.42% | -56.64% | +1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -8.20% | -0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.75% | -19.03% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.54% | -30.63% | +6.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.82% | -34.46% | +0.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -0.71% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.33% | -8.85% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 1.76% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOSIX и NOLCX
Northern Stock Index Fund (NOSIX) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с Northern Large Cap Core Fund (NOLCX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что NOSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOLCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOSIX | NOLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 2.61% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.99% | 8.65% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.98% | 11.78% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 19.10% | -1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.21% | 19.26% | -1.05% |
Сравнение комиссий NOSIX и NOLCX
NOSIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии NOLCX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOSIX и NOLCX
Дивидендная доходность NOSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности NOLCX в 7.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOLCX Northern Large Cap Core Fund | 7.80% | 8.57% | 9.09% | 8.96% | 5.02% | 14.82% | 1.35% | 3.93% | 2.49% | 2.63% | 1.78% | 1.87% |
NOSIX Northern Stock Index Fund | 2.66% | 2.94% | 2.59% | 5.02% | 4.72% | 3.22% | 4.00% | 2.41% | 4.82% | 3.13% | 2.76% | 3.36% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, NOSIX and NOLCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NOSIX has higher volatility (2.92%) compared to NOLCX (2.61%). In terms of maximum drawdown, NOSIX dropped -55.42% vs NOLCX's -56.64%.
NOLCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOSIX и NOLCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор