PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NOSIX с NOLCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NOSIX и NOLCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Stock Index Fund (NOSIX) и Northern Large Cap Core Fund (NOLCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOSIX показывает доходность 10.87%, что значительно выше, чем у NOLCX с доходностью 10.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NOSIX имеют среднегодовую доходность 15.48%, а акции NOLCX немного отстают с 15.05%.


NOSIX

1 день
-0.72%
1 месяц
4.16%
С начала года
10.87%
6 месяцев
10.79%
1 год
28.01%
3 года*
22.40%
5 лет*
13.82%
10 лет*
15.48%

NOLCX

1 день
-0.71%
1 месяц
3.72%
С начала года
10.03%
6 месяцев
10.17%
1 год
29.79%
3 года*
23.90%
5 лет*
14.88%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOSIX и NOLCX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOSIX
Northern Stock Index Fund
10.87%17.83%24.87%26.24%-18.25%28.55%18.33%31.35%-4.54%21.71%
NOLCX
Northern Large Cap Core Fund
10.03%21.83%26.04%24.32%-15.59%32.90%11.96%25.64%-6.28%20.32%

Correlation

The correlation between NOSIX and NOLCX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2005 г.

0.99

The correlation between NOSIX and NOLCX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Northern Stock Index Fund

Northern Large Cap Core Fund

Доходность на риск

NOSIX vs. NOLCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NOSIX
Ранг доходности на риск NOSIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOSIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOSIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOSIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOSIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOSIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина

NOLCX
Ранг доходности на риск NOLCX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOLCX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOLCX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOLCX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOLCX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOLCX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOSIX c NOLCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Stock Index Fund (NOSIX) и Northern Large Cap Core Fund (NOLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NOSIXNOLCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.47

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

3.70

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.95

17.12

-2.17

NOSIX vs. NOLCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOSIX на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOLCX равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOSIX и NOLCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NOSIXNOLCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.58

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.79

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.79

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.53

-0.03

Просадки

Сравнение просадок NOSIX и NOLCX

Максимальная просадка NOSIX за все время составила -55.42%, примерно равная максимальной просадке NOLCX в -56.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOSIX и NOLCX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NOSIXNOLCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.42%

-56.64%

+1.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-8.20%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

-19.03%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.54%

-30.63%

+6.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

-34.46%

+0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.71%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.33%

-8.85%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.76%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности NOSIX и NOLCX

Northern Stock Index Fund (NOSIX) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с Northern Large Cap Core Fund (NOLCX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что NOSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOLCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NOSIXNOLCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

2.61%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

8.65%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

11.78%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

19.10%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

19.26%

-1.05%

Сравнение комиссий NOSIX и NOLCX

NOSIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии NOLCX в 0.45%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NOSIX и NOLCX

Дивидендная доходность NOSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности NOLCX в 7.80%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOLCX
Northern Large Cap Core Fund
7.80%8.57%9.09%8.96%5.02%14.82%1.35%3.93%2.49%2.63%1.78%1.87%
NOSIX
Northern Stock Index Fund
2.66%2.94%2.59%5.02%4.72%3.22%4.00%2.41%4.82%3.13%2.76%3.36%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.99, NOSIX and NOLCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NOSIX has higher volatility (2.92%) compared to NOLCX (2.61%). In terms of maximum drawdown, NOSIX dropped -55.42% vs NOLCX's -56.64%.

NOLCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOSIX и NOLCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор