PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOSIX с NOLCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOSIX с NOLCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Stock Index Fund (NOSIX) и Northern Large Cap Core Fund (NOLCX).

NOSIX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 7 окт. 1996 г.. NOLCX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 16 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности NOSIX и NOLCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Stock Index Fund (NOSIX) и Northern Large Cap Core Fund (NOLCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NOSIX и NOLCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOSIX
Northern Stock Index Fund		-4.34%17.83%24.87%26.24%-18.25%28.55%18.33%31.35%-4.54%21.71%
NOLCX
Northern Large Cap Core Fund		-6.06%21.83%26.04%24.32%-15.59%32.90%11.96%25.64%-6.28%20.32%

Доходность по периодам

С начала года, NOSIX показывает доходность -4.34%, что значительно выше, чем у NOLCX с доходностью -6.06%. За последние 10 лет акции NOSIX превзошли акции NOLCX по среднегодовой доходности: 13.97% против 13.27% соответственно.

NOSIX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.13%
1 год
17.32%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.70%
10 лет*
13.97%

NOLCX

1 день
-0.40%
1 месяц
-6.65%
С начала года
-6.06%
6 месяцев
-3.17%
1 год
18.86%
3 года*
19.07%
5 лет*
12.93%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Stock Index Fund

Northern Large Cap Core Fund

Часто сравнивают с NOSIX:
NOSIX с VOONOSIX с PRBLXNOSIX с SPYNOSIX с PARMXNOSIX с ELFNXNOSIX с VLXVXNOSIX с VV
Часто сравнивают с NOLCX:
NOLCX с VVNOLCX с VIGNOLCX с VTINOLCX с VTHRNOLCX с VOONOLCX с VONENOLCX с VYM

Сравнение комиссий NOSIX и NOLCX

NOSIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии NOLCX в 0.45%.

NOLCX
Northern Large Cap Core Fund
NOSIX
Northern Stock Index Fund

Доходность на риск

NOSIX vs. NOLCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOSIX
Ранг доходности на риск NOSIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOSIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOSIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOSIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOSIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOSIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
NOLCX
Ранг доходности на риск NOLCX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOLCX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOLCX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOLCX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOLCX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOLCX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOSIX c NOLCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Stock Index Fund (NOSIX) и Northern Large Cap Core Fund (NOLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOSIXNOLCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.03

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.62

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.15

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.96

5.50

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOSIX vs. NOLCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOSIX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOLCX равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOSIX и NOLCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOSIXNOLCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.03

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.68

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.69

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.49

-0.02

Корреляция

Корреляция между NOSIX и NOLCX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOSIX и NOLCX

Дивидендная доходность NOSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности NOLCX в 9.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOSIX
Northern Stock Index Fund		3.08%2.94%2.59%5.02%4.72%3.22%4.00%2.41%4.82%3.13%2.76%3.36%
NOLCX
Northern Large Cap Core Fund		9.13%8.57%9.09%8.96%5.02%14.82%1.35%3.93%2.49%2.63%1.78%1.87%

Просадки

Сравнение просадок NOSIX и NOLCX

Максимальная просадка NOSIX за все время составила -55.42%, примерно равная максимальной просадке NOLCX в -56.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOSIX и NOLCX.

Загрузка...

Показатели просадок

NOSIXNOLCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.42%

-56.64%

+1.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-12.26%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.54%

-30.63%

+6.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

-34.46%

+0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-8.20%

+1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.39%

-8.92%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.86%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности NOSIX и NOLCX

Northern Stock Index Fund (NOSIX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Northern Large Cap Core Fund (NOLCX) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что NOSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOLCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NOSIXNOLCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

3.90%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

9.15%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.52%

19.29%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

19.09%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

19.24%

-1.05%