PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOSIX с DHAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOSIX с DHAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Stock Index Fund (NOSIX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX).

NOSIX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 7 окт. 1996 г.. DHAMX управляется Centre Funds. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности NOSIX и DHAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Stock Index Fund (NOSIX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NOSIX и DHAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOSIX
Northern Stock Index Fund		-4.34%17.83%24.87%26.24%-18.25%28.55%18.33%31.35%-4.54%21.71%
DHAMX
Centre American Select Equity Fund		4.86%19.37%1.33%14.91%-3.34%27.41%30.79%16.38%-3.82%25.26%

Доходность по периодам

С начала года, NOSIX показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у DHAMX с доходностью 4.86%. За последние 10 лет акции NOSIX превзошли акции DHAMX по среднегодовой доходности: 13.97% против 12.78% соответственно.

NOSIX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.13%
1 год
17.32%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.70%
10 лет*
13.97%

DHAMX

1 день
-1.20%
1 месяц
-8.07%
С начала года
4.86%
6 месяцев
13.32%
1 год
32.49%
3 года*
11.47%
5 лет*
10.62%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Stock Index Fund

Centre American Select Equity Fund

Часто сравнивают с NOSIX:
NOSIX с VOONOSIX с PRBLXNOSIX с SPYNOSIX с PARMXNOSIX с ELFNXNOSIX с VLXVXNOSIX с VV
Часто сравнивают с DHAMX:
DHAMX с AQGIXDHAMX с VITAXDHAMX с IVVDHAMX с FIUIXDHAMX с BRK-BDHAMX с FMILXDHAMX с AFIFX

Сравнение комиссий NOSIX и DHAMX

NOSIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DHAMX в 1.46%.

DHAMX
Centre American Select Equity Fund
NOSIX
Northern Stock Index Fund

Доходность на риск

NOSIX vs. DHAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOSIX
Ранг доходности на риск NOSIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOSIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOSIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOSIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOSIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOSIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
DHAMX
Ранг доходности на риск DHAMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHAMX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHAMX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHAMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHAMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHAMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOSIX c DHAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Stock Index Fund (NOSIX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOSIXDHAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.69

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.37

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.33

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

2.65

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.96

9.91

-3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOSIX vs. DHAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOSIX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа DHAMX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOSIX и DHAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOSIXDHAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.69

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.61

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.74

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.80

-0.32

Корреляция

Корреляция между NOSIX и DHAMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOSIX и DHAMX

Дивидендная доходность NOSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности DHAMX в 34.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOSIX
Northern Stock Index Fund		3.08%2.94%2.59%5.02%4.72%3.22%4.00%2.41%4.82%3.13%2.76%3.36%
DHAMX
Centre American Select Equity Fund		34.38%36.05%0.00%2.58%1.37%16.31%4.52%9.94%22.37%13.14%3.57%11.03%

Просадки

Сравнение просадок NOSIX и DHAMX

Максимальная просадка NOSIX за все время составила -55.42%, что больше максимальной просадки DHAMX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOSIX и DHAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

NOSIXDHAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.42%

-28.47%

-26.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-11.65%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.54%

-28.47%

+3.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

-28.47%

-5.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-9.84%

+3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.39%

-4.19%

-6.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.11%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности NOSIX и DHAMX

Northern Stock Index Fund (NOSIX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX) имеют волатильность 5.35% и 5.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NOSIXDHAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

5.11%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

12.36%

-2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.52%

19.74%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

17.61%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

17.25%

+0.94%