PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOSGX с NOTEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOSGX с NOTEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NOSGX (Northern Small Cap Value Fund) and NOTEX (Northern Tax Exempt Fund) are both mutual funds - NOSGX is a Small Cap Value Equities fund managed by Northern Funds, while NOTEX is a Municipal Bonds fund managed by Northern Funds. Over the past 10 years, NOSGX returned 8.52%/yr vs 1.58%/yr for NOTEX. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. NOSGX charges 1.00%/yr vs 0.45%/yr for NOTEX.

Доходность

Сравнение доходности NOSGX и NOTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Small Cap Value Fund (NOSGX) и Northern Tax Exempt Fund (NOTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOSGX показывает доходность 16.32%, что значительно выше, чем у NOTEX с доходностью 1.51%. За последние 10 лет акции NOSGX превзошли акции NOTEX по среднегодовой доходности: 8.52% против 1.58% соответственно.

NOSGX

1 день
1.12%
1 месяц
2.72%
С начала года
16.32%
6 месяцев
15.39%
1 год
35.68%
3 года*
14.82%
5 лет*
6.67%
10 лет*
8.52%

NOTEX

1 день
0.21%
1 месяц
0.74%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.86%
1 год
7.05%
3 года*
3.45%
5 лет*
-0.12%
10 лет*
1.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOSGX и NOTEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOSGX
Northern Small Cap Value Fund		16.32%10.63%2.60%15.67%-10.50%26.17%-2.29%22.30%-13.79%6.47%
NOTEX
Northern Tax Exempt Fund		1.51%3.59%2.21%5.25%-12.23%0.84%4.99%7.88%0.64%5.13%

Correlation

The correlation between NOSGX and NOTEX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 1994 г.

-0.05

The correlation between NOSGX and NOTEX shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Small Cap Value Fund

Northern Tax Exempt Fund

Часто сравнивают с NOSGX:
NOSGX с SPYNOSGX с PRIDXNOSGX с VTWONOSGX с SCHANOSGX с FSMAXNOSGX с SWMCXNOSGX с AVUV
Часто сравнивают с NOTEX:
NOTEX с NOSIXNOTEX с NOLCXNOTEX с BATVXNOTEX с DFCMXNOTEX с DNYMXNOTEX с MUCNOTEX с NOIEX

Доходность на риск

NOSGX vs. NOTEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOSGX
Ранг доходности на риск NOSGX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOSGX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOSGX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOSGX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOSGX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOSGX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
NOTEX
Ранг доходности на риск NOTEX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOTEX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOTEX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOTEX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOTEX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOTEX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOSGX c NOTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Small Cap Value Fund (NOSGX) и Northern Tax Exempt Fund (NOTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOSGXNOTEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.64

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
4.19

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.67

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.22

2.62

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.59

8.46

+6.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOSGX vs. NOTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOSGX на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOTEX равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOSGX и NOTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOSGXNOTEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.64

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

-0.03

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.37

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.00

-0.60

Просадки

Сравнение просадок NOSGX и NOTEX

Максимальная просадка NOSGX за все время составила -56.92%, что больше максимальной просадки NOTEX в -17.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOSGX и NOTEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOSGXNOTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.92%

-17.48%

-39.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.07%

-2.68%

-6.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.13%

-6.00%

-22.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.34%

-17.48%

-10.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.66%

-17.48%

-28.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-1.39%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.05%

-2.39%

-6.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

0.83%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности NOSGX и NOTEX

Northern Small Cap Value Fund (NOSGX) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с Northern Tax Exempt Fund (NOTEX) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что NOSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOSGXNOTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

1.20%

+3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

2.12%

+9.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

2.67%

+15.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.84%

4.33%

+19.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.56%

4.29%

+20.27%

Сравнение комиссий NOSGX и NOTEX

NOSGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии NOTEX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOSGX и NOTEX

Дивидендная доходность NOSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.82%, что больше доходности NOTEX в 3.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOSGX
Northern Small Cap Value Fund		37.82%43.99%57.55%6.99%5.84%16.35%1.96%7.08%11.90%9.76%2.26%4.50%
NOTEX
Northern Tax Exempt Fund		3.38%3.25%3.76%2.88%1.76%1.93%2.54%3.40%3.28%3.37%2.78%3.24%

Часто задаваемые вопросы

NOSGX and NOTEX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOSGX has higher volatility (4.74%) compared to NOTEX (1.20%). In terms of maximum drawdown, NOSGX dropped -56.92% vs NOTEX's -17.48%.

NOTEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOSGX и NOTEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор