Northern Tax Exempt Fund (NOTEX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Tax Exempt Fund (NOTEX) прибавил 1.5% с начала года. Текущая цена акции NOTEX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NOTEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $994.

Northern Tax Exempt Fund (NOTEX) показал доход в 1.51% с начала года и 7.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NOTEX составила 1.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 31 мар. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -4.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении NOTEX закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -3.0%.

Northern Tax Exempt Fund has an annualized alpha of 3.99%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 04, 1994.

• This fund captured 12.62% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -0.54%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
• Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия NOTEX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

NOTEX имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Northern Tax Exempt Fund (NOTEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Northern Tax Exempt Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Northern Tax Exempt Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Northern Tax Exempt Fund показал максимальную просадку в 17.48%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Northern Tax Exempt Fund составляет 1.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.