PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOTEX с NOIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOTEX с NOIEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NOTEX (Northern Tax Exempt Fund) and NOIEX (Northern Income Equity Fund) are both mutual funds - NOTEX is a Municipal Bonds fund managed by Northern Funds, while NOIEX is a Large Cap Value Equities fund managed by Northern Funds. Over the past 10 years, NOTEX returned 1.58%/yr vs 14.02%/yr for NOIEX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. NOTEX charges 0.45%/yr vs 0.49%/yr for NOIEX.

Доходность

Сравнение доходности NOTEX и NOIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Tax Exempt Fund (NOTEX) и Northern Income Equity Fund (NOIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOTEX показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у NOIEX с доходностью 12.80%. За последние 10 лет акции NOTEX уступали акциям NOIEX по среднегодовой доходности: 1.58% против 14.02% соответственно.

NOTEX

1 день
0.21%
1 месяц
0.74%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.86%
1 год
7.05%
3 года*
3.45%
5 лет*
-0.12%
10 лет*
1.58%

NOIEX

1 день
0.39%
1 месяц
6.04%
С начала года
12.80%
6 месяцев
13.13%
1 год
30.77%
3 года*
22.92%
5 лет*
14.24%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOTEX и NOIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOTEX
Northern Tax Exempt Fund		1.51%3.59%2.21%5.25%-12.23%0.84%4.99%7.88%0.64%5.13%
NOIEX
Northern Income Equity Fund		12.80%18.81%24.28%19.56%-13.34%27.96%11.03%27.04%-6.62%20.22%

Correlation

The correlation between NOTEX and NOIEX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 1994 г.

-0.04

The correlation between NOTEX and NOIEX shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Tax Exempt Fund

Northern Income Equity Fund

Часто сравнивают с NOTEX:
NOTEX с NOSIXNOTEX с NOLCXNOTEX с BATVXNOTEX с DFCMXNOTEX с DNYMXNOTEX с MUCNOTEX с DFSMX
Часто сравнивают с NOIEX:
NOIEX с EQTIXNOIEX с FXAIXNOIEX с FNSTXNOIEX с AAUTXNOIEX с ^SP500TRNOIEX с PRDGXNOIEX с SPHQ

Доходность на риск

NOTEX vs. NOIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOTEX
Ранг доходности на риск NOTEX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOTEX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOTEX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOTEX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOTEX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOTEX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
NOIEX
Ранг доходности на риск NOIEX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOIEX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOIEX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOIEX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOIEX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOIEX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOTEX c NOIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Tax Exempt Fund (NOTEX) и Northern Income Equity Fund (NOIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOTEXNOIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
2.74

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.19
3.79

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.51

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

3.85

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.46

17.52

-9.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOTEX vs. NOIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOTEX на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOIEX равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOTEX и NOIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOTEXNOIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

2.74

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.88

-0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.78

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.69

+0.31

Просадки

Сравнение просадок NOTEX и NOIEX

Максимальная просадка NOTEX за все время составила -17.48%, что меньше максимальной просадки NOIEX в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOTEX и NOIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOTEXNOIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.48%

-45.66%

+28.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-8.39%

+5.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.00%

-18.06%

+12.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.48%

-21.89%

+4.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.48%

-35.31%

+17.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

0.00%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-4.99%

+2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

1.82%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности NOTEX и NOIEX

Текущая волатильность для Northern Tax Exempt Fund (NOTEX) составляет 1.20%, в то время как у Northern Income Equity Fund (NOIEX) волатильность равна 2.73%. Это указывает на то, что NOTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOTEXNOIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

2.73%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.12%

8.71%

-6.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67%

11.78%

-9.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.33%

16.36%

-12.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.29%

17.96%

-13.67%

Сравнение комиссий NOTEX и NOIEX

NOTEX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии NOIEX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOTEX и NOIEX

Дивидендная доходность NOTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности NOIEX в 7.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOIEX
Northern Income Equity Fund		7.15%7.92%6.11%7.03%5.44%14.26%7.67%8.58%15.73%7.56%3.02%5.57%
NOTEX
Northern Tax Exempt Fund		3.38%3.25%3.76%2.88%1.76%1.93%2.54%3.40%3.28%3.37%2.78%3.24%

Часто задаваемые вопросы

NOTEX and NOIEX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOIEX has higher volatility (2.73%) compared to NOTEX (1.20%). In terms of maximum drawdown, NOTEX dropped -17.48% vs NOIEX's -45.66%.

NOIEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOTEX и NOIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор