PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOSGX с NMMEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOSGX с NMMEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Small Cap Value Fund (NOSGX) и Northern Active M Emerging Market Equity Fund (NMMEX).

NOSGX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1994 г.. NMMEX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 18 нояб. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности NOSGX и NMMEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Small Cap Value Fund (NOSGX) и Northern Active M Emerging Market Equity Fund (NMMEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NOSGX и NMMEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOSGX
Northern Small Cap Value Fund		4.58%10.63%2.60%15.67%-10.50%26.17%-2.29%22.30%-13.79%6.47%
NMMEX
Northern Active M Emerging Market Equity Fund		4.62%34.16%6.63%12.12%-22.33%-1.22%18.85%16.26%-14.90%35.41%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NOSGX показывает доходность 4.58%, а NMMEX немного выше – 4.62%. За последние 10 лет акции NOSGX уступали акциям NMMEX по среднегодовой доходности: 7.78% против 8.17% соответственно.

NOSGX

1 день
2.34%
1 месяц
-4.28%
С начала года
4.58%
6 месяцев
7.13%
1 год
22.68%
3 года*
11.02%
5 лет*
5.17%
10 лет*
7.78%

NMMEX

1 день
2.00%
1 месяц
-11.16%
С начала года
4.62%
6 месяцев
9.35%
1 год
36.58%
3 года*
16.79%
5 лет*
4.54%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Small Cap Value Fund

Northern Active M Emerging Market Equity Fund

Часто сравнивают с NOSGX:
NOSGX с SPYNOSGX с VTWONOSGX с VSMAXNOSGX с SCHANOSGX с FSMAXNOSGX с AVUVNOSGX с SWMCX
Часто сравнивают с NMMEX:
NMMEX с NOIEXNMMEX с NOSIXNMMEX с EFEIXNMMEX с NSRIXNMMEX с NOINXNMMEX с NOLCXNMMEX с TEQLX

Сравнение комиссий NOSGX и NMMEX

NOSGX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии NMMEX в 1.10%.

NMMEX
Northern Active M Emerging Market Equity Fund
NOSGX
Northern Small Cap Value Fund

Доходность на риск

NOSGX vs. NMMEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOSGX
Ранг доходности на риск NOSGX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOSGX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOSGX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOSGX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOSGX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOSGX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
NMMEX
Ранг доходности на риск NMMEX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMMEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMMEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMMEX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMMEX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMMEX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOSGX c NMMEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Small Cap Value Fund (NOSGX) и Northern Active M Emerging Market Equity Fund (NMMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOSGXNMMEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

2.16

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.76

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.43

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

2.41

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.89

9.18

-3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOSGX vs. NMMEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOSGX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа NMMEX равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOSGX и NMMEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOSGXNMMEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

2.16

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.20

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.38

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.42

-0.03

Корреляция

Корреляция между NOSGX и NMMEX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOSGX и NMMEX

Дивидендная доходность NOSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 42.06%, что больше доходности NMMEX в 1.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOSGX
Northern Small Cap Value Fund		42.06%43.99%57.55%6.99%5.84%16.35%1.96%7.08%11.90%9.76%2.26%4.50%
NMMEX
Northern Active M Emerging Market Equity Fund		1.84%1.93%0.80%1.82%0.89%29.82%6.99%8.34%0.99%0.00%1.90%4.46%

Просадки

Сравнение просадок NOSGX и NMMEX

Максимальная просадка NOSGX за все время составила -56.92%, что больше максимальной просадки NMMEX в -44.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOSGX и NMMEX.

Загрузка...

Показатели просадок

NOSGXNMMEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.92%

-44.64%

-12.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-14.25%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.34%

-44.64%

+16.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.66%

-44.64%

-1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-12.53%

+6.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-15.14%

+6.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.74%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности NOSGX и NMMEX

Текущая волатильность для Northern Small Cap Value Fund (NOSGX) составляет 5.98%, в то время как у Northern Active M Emerging Market Equity Fund (NMMEX) волатильность равна 8.55%. Это указывает на то, что NOSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NOSGXNMMEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

8.55%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

13.06%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.22%

17.92%

+5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.94%

23.28%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.54%

21.33%

+3.21%