Сравнение NOMIX с PFSLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Mid Cap Index Fund (NOMIX) и Paradigm Select Fund (PFSLX).
NOMIX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 22 мар. 2005 г.. PFSLX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 3 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности NOMIX и PFSLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NOMIX и PFSLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOMIX Northern Mid Cap Index Fund | 2.50% | 7.45% | 13.41% | 16.43% | -13.42% | 24.47% | 13.59% | 25.94% | -11.31% | 16.06% |
PFSLX Paradigm Select Fund | 11.83% | 13.27% | 16.73% | 26.94% | -26.44% | 31.16% | 26.05% | 38.32% | -9.93% | 16.13% |
Доходность по периодам
С начала года, NOMIX показывает доходность 2.50%, что значительно ниже, чем у PFSLX с доходностью 11.83%. За последние 10 лет акции NOMIX уступали акциям PFSLX по среднегодовой доходности: 10.32% против 14.28% соответственно.
NOMIX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 3.87%
- 1 год
- 16.62%
- 3 года*
- 11.91%
- 5 лет*
- 6.36%
- 10 лет*
- 10.32%
PFSLX
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- 11.83%
- 6 месяцев
- 22.96%
- 1 год
- 45.46%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 14.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NOMIX и PFSLX
NOMIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PFSLX в 1.16%.
Доходность на риск
NOMIX vs. PFSLX — Ранг доходности на риск
NOMIX
PFSLX
Сравнение NOMIX c PFSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Mid Cap Index Fund (NOMIX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOMIX | PFSLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.65 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 2.30 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.30 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 3.36 | -2.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 12.98 | -8.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOMIX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.65 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.02 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.04 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.05 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между NOMIX и PFSLX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOMIX и PFSLX
Дивидендная доходность NOMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что больше доходности PFSLX в 0.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOMIX Northern Mid Cap Index Fund | 6.76% | 6.93% | 9.67% | 8.01% | 10.43% | 10.30% | 4.80% | 2.21% | 9.23% | 7.46% | 6.46% | 8.25% |
PFSLX Paradigm Select Fund | 0.13% | 0.14% | 0.02% | 0.31% | 0.01% | 0.17% | 0.11% | 0.58% | 2.93% | 3.89% | 0.74% | 9.40% |
Просадки
Сравнение просадок NOMIX и PFSLX
Максимальная просадка NOMIX за все время составила -55.44%, что меньше максимальной просадки PFSLX в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOMIX и PFSLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NOMIX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.44% | -93.50% | +38.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -13.70% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.65% | -93.50% | +65.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.03% | -93.50% | +51.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -89.23% | +83.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -13.35% | +5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 3.55% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOMIX и PFSLX
Текущая волатильность для Northern Mid Cap Index Fund (NOMIX) составляет 6.53%, в то время как у Paradigm Select Fund (PFSLX) волатильность равна 11.60%. Это указывает на то, что NOMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NOMIX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 11.60% | -5.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.33% | 18.65% | -5.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.10% | 28.15% | -5.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.30% | 475.26% | -453.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.78% | 336.39% | -314.61% |