PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOLVX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOLVX с TOWFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Large Cap Value Fund (NOLVX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

NOLVX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 3 авг. 2000 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности NOLVX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Large Cap Value Fund (NOLVX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NOLVX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
NOLVX
Northern Large Cap Value Fund		1.78%18.01%13.56%10.09%-6.16%28.41%1.32%
TOWFX
Towpath Focus Fund		3.84%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, NOLVX показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 3.84%.

NOLVX

1 день
2.01%
1 месяц
-3.47%
С начала года
1.78%
6 месяцев
6.76%
1 год
18.20%
3 года*
14.46%
5 лет*
9.68%
10 лет*
10.66%

TOWFX

1 день
1.70%
1 месяц
-2.85%
С начала года
3.84%
6 месяцев
10.74%
1 год
22.39%
3 года*
17.68%
5 лет*
11.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Large Cap Value Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с NOLVX:
NOLVX с NOIEXNOLVX с ACIIXNOLVX с NOSGXNOLVX с ACTIXNOLVX с AUXFXNOLVX с NOLCXNOLVX с AVERX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий NOLVX и TOWFX

NOLVX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
NOLVX
Northern Large Cap Value Fund

Доходность на риск

NOLVX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOLVX
Ранг доходности на риск NOLVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOLVX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOLVX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOLVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOLVX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOLVX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOLVX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Large Cap Value Fund (NOLVX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOLVXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.86

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.57

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

2.44

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

12.63

-6.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOLVX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOLVX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOLVX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOLVXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.86

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.01

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.02

+0.35

Корреляция

Корреляция между NOLVX и TOWFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOLVX и TOWFX

Дивидендная доходность NOLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности TOWFX в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOLVX
Northern Large Cap Value Fund		4.61%4.70%7.80%5.56%8.37%8.20%1.46%2.01%1.71%2.34%1.52%1.68%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.76%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NOLVX и TOWFX

Максимальная просадка NOLVX за все время составила -58.73%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOLVX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

NOLVXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.73%

-96.18%

+37.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-9.39%

-3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.95%

-96.18%

+77.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.30%

-94.87%

+90.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.12%

-21.08%

+11.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

1.81%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности NOLVX и TOWFX

Northern Large Cap Value Fund (NOLVX) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что NOLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NOLVXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

3.22%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

6.79%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.82%

12.04%

+5.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.37%

1,084.26%

-1,068.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

971.22%

-953.23%