Сравнение NOLVX с TILVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Large Cap Value Fund (NOLVX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).
NOLVX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 3 авг. 2000 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности NOLVX и TILVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NOLVX и TILVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOLVX Northern Large Cap Value Fund | 2.35% | 18.01% | 13.56% | 10.09% | -6.16% | 28.41% | 1.32% | 25.95% | -8.52% | 12.55% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 2.64% | 15.81% | 14.26% | 11.49% | -7.57% | 25.05% | 2.90% | 26.48% | -8.38% | 10.93% |
Доходность по периодам
С начала года, NOLVX показывает доходность 2.35%, что значительно ниже, чем у TILVX с доходностью 2.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NOLVX имеют среднегодовую доходность 10.72%, а акции TILVX немного отстают с 10.28%.
NOLVX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- 2.35%
- 6 месяцев
- 7.45%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- 10.72%
TILVX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.91%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 6.32%
- 1 год
- 15.70%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 9.29%
- 10 лет*
- 10.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NOLVX и TILVX
NOLVX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.
Доходность на риск
NOLVX vs. TILVX — Ранг доходности на риск
NOLVX
TILVX
Сравнение NOLVX c TILVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Large Cap Value Fund (NOLVX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOLVX | TILVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.05 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.52 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.48 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.51 | 6.93 | -0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOLVX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.05 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.63 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.58 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.45 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между NOLVX и TILVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOLVX и TILVX
Дивидендная доходность NOLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности TILVX в 5.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOLVX Northern Large Cap Value Fund | 4.59% | 4.70% | 7.80% | 5.56% | 8.37% | 8.20% | 1.46% | 2.01% | 1.71% | 2.34% | 1.52% | 1.68% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 5.80% | 5.96% | 3.04% | 4.90% | 4.57% | 3.77% | 2.26% | 7.05% | 4.68% | 2.01% | 3.14% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок NOLVX и TILVX
Максимальная просадка NOLVX за все время составила -58.73%, примерно равная максимальной просадке TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOLVX и TILVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NOLVX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.73% | -60.05% | +1.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.11% | -7.94% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.95% | -19.00% | +0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.75% | -40.15% | +0.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.77% | -4.30% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.12% | -8.32% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 2.52% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOLVX и TILVX
Текущая волатильность для Northern Large Cap Value Fund (NOLVX) составляет 3.93%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что NOLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NOLVX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 4.30% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.61% | 8.34% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.81% | 15.74% | +2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.36% | 14.81% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 17.65% | +0.34% |