PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOLCX с NOSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOLCX с NOSIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NOLCX (Northern Large Cap Core Fund) and NOSIX (Northern Stock Index Fund) are both Large Cap Blend Equities funds from Northern Funds. Over the past 10 years, NOLCX returned 15.02%/yr vs 15.47%/yr for NOSIX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. NOLCX charges 0.45%/yr vs 0.05%/yr for NOSIX.

Доходность

Сравнение доходности NOLCX и NOSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Large Cap Core Fund (NOLCX) и Northern Stock Index Fund (NOSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOLCX показывает доходность 10.47%, что значительно ниже, чем у NOSIX с доходностью 11.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NOLCX имеют среднегодовую доходность 15.02%, а акции NOSIX немного впереди с 15.47%.

NOLCX

1 день
0.40%
1 месяц
3.09%
С начала года
10.47%
6 месяцев
10.33%
1 год
30.76%
3 года*
24.19%
5 лет*
14.97%
10 лет*
15.02%

NOSIX

1 день
0.41%
1 месяц
3.09%
С начала года
11.32%
6 месяцев
11.02%
1 год
29.19%
3 года*
22.65%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOLCX и NOSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOLCX
Northern Large Cap Core Fund		10.47%21.83%26.04%24.32%-15.59%32.90%11.96%25.64%-6.28%20.32%
NOSIX
Northern Stock Index Fund		11.32%17.83%24.87%26.24%-18.25%28.55%18.33%31.35%-4.54%21.71%

Correlation

The correlation between NOLCX and NOSIX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2005 г.

0.99

The correlation between NOLCX and NOSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Large Cap Core Fund

Northern Stock Index Fund

Часто сравнивают с NOLCX:
NOLCX с VVNOLCX с VTHRNOLCX с VOONOLCX с VIGNOLCX с VYMNOLCX с VTINOLCX с VONE
Часто сравнивают с NOSIX:
NOSIX с VOONOSIX с PRBLXNOSIX с ELFNXNOSIX с SPYNOSIX с PARMXNOSIX с VLXVXNOSIX с NOINX

Доходность на риск

NOLCX vs. NOSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOLCX
Ранг доходности на риск NOLCX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOLCX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOLCX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOLCX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOLCX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOLCX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
NOSIX
Ранг доходности на риск NOSIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOSIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOSIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOSIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOSIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOSIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOLCX c NOSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Large Cap Core Fund (NOLCX) и Northern Stock Index Fund (NOSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOLCXNOSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.42

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
3.33

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.45

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

3.25

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.47

15.23

+2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOLCX vs. NOSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOLCX на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOSIX равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOLCX и NOSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOLCXNOSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.42

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.81

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.85

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.50

+0.03

Просадки

Сравнение просадок NOLCX и NOSIX

Максимальная просадка NOLCX за все время составила -56.64%, примерно равная максимальной просадке NOSIX в -55.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOLCX и NOSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOLCXNOSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.64%

-55.42%

-1.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-8.89%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.03%

-18.75%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.63%

-24.54%

-6.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.46%

-33.82%

-0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.32%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.85%

-10.33%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.89%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности NOLCX и NOSIX

Текущая волатильность для Northern Large Cap Core Fund (NOLCX) составляет 2.55%, в то время как у Northern Stock Index Fund (NOSIX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что NOLCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOLCXNOSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

2.86%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

8.99%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.77%

11.97%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

17.20%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

18.20%

+1.05%

Сравнение комиссий NOLCX и NOSIX

NOLCX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии NOSIX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOLCX и NOSIX

Дивидендная доходность NOLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что больше доходности NOSIX в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOLCX
Northern Large Cap Core Fund		7.77%8.57%9.09%8.96%5.02%14.82%1.35%3.93%2.49%2.63%1.78%1.87%
NOSIX
Northern Stock Index Fund		2.65%2.94%2.59%5.02%4.72%3.22%4.00%2.41%4.82%3.13%2.76%3.36%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, NOLCX and NOSIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NOSIX has higher volatility (2.86%) compared to NOLCX (2.55%). In terms of maximum drawdown, NOLCX dropped -56.64% vs NOSIX's -55.42%.

NOLCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOLCX и NOSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор