Сравнение NOINX с PZRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern International Equity Index Fund (NOINX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).
NOINX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 22 мар. 2005 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности NOINX и PZRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NOINX и PZRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOINX Northern International Equity Index Fund | 0.85% | 31.86% | 3.69% | 18.08% | -14.24% | 11.08% | 7.92% | 21.98% | -13.76% | 25.28% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
Доходность по периодам
С начала года, NOINX показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции NOINX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 8.78% против 10.15% соответственно.
NOINX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 4.76%
- 1 год
- 22.76%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 8.21%
- 10 лет*
- 8.78%
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NOINX и PZRIX
NOINX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NOINX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск
NOINX
PZRIX
Сравнение NOINX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern International Equity Index Fund (NOINX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOINX | PZRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 2.67 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 3.39 | -1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.52 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 3.09 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | 14.29 | -7.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOINX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 2.67 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.69 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.60 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.59 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между NOINX и PZRIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOINX и PZRIX
Дивидендная доходность NOINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности PZRIX в 5.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOINX Northern International Equity Index Fund | 3.54% | 3.57% | 3.70% | 3.37% | 2.71% | 3.19% | 2.04% | 3.08% | 3.47% | 2.45% | 3.21% | 2.74% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NOINX и PZRIX
Максимальная просадка NOINX за все время составила -61.10%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOINX и PZRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NOINX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.10% | -43.53% | -17.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.12% | -10.68% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.34% | -30.85% | +1.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.69% | -43.53% | +9.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.38% | -5.20% | -3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.65% | -9.00% | -3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.45% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOINX и PZRIX
Northern International Equity Index Fund (NOINX) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что NOINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NOINX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 5.45% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 8.92% | +2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.97% | 14.17% | +2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.82% | 15.85% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.43% | 17.02% | -0.59% |