Сравнение NOINX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern International Equity Index Fund (NOINX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
NOINX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 22 мар. 2005 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности NOINX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NOINX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOINX Northern International Equity Index Fund | 0.85% | 31.86% | 3.69% | 18.08% | -14.24% | 11.08% | 7.92% | 21.98% | -13.76% | 25.28% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Доходность по периодам
С начала года, NOINX показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NOINX имеют среднегодовую доходность 8.78%, а акции PPYPX немного впереди с 9.04%.
NOINX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 4.76%
- 1 год
- 22.76%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 8.21%
- 10 лет*
- 8.78%
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NOINX и PPYPX
NOINX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
NOINX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
NOINX
PPYPX
Сравнение NOINX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern International Equity Index Fund (NOINX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOINX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 2.24 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 2.85 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.43 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 2.83 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | 13.07 | -6.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOINX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 2.24 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.47 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.48 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.46 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между NOINX и PPYPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOINX и PPYPX
Дивидендная доходность NOINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOINX Northern International Equity Index Fund | 3.54% | 3.57% | 3.70% | 3.37% | 2.71% | 3.19% | 2.04% | 3.08% | 3.47% | 2.45% | 3.21% | 2.74% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NOINX и PPYPX
Максимальная просадка NOINX за все время составила -61.10%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOINX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NOINX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.10% | -42.48% | -18.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.12% | -10.21% | -0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.34% | -35.65% | +6.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.69% | -42.48% | +8.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.38% | -4.08% | -4.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.65% | -10.28% | -2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.43% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOINX и PPYPX
Northern International Equity Index Fund (NOINX) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что NOINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NOINX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 5.49% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 10.15% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.97% | 15.41% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.82% | 19.61% | -3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.43% | 19.08% | -2.65% |