Сравнение NOINX с IVFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern International Equity Index Fund (NOINX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).
NOINX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 22 мар. 2005 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности NOINX и IVFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NOINX и IVFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOINX Northern International Equity Index Fund | 0.85% | 31.86% | 3.69% | 18.08% | -14.24% | 11.08% | 7.92% | 21.98% | -13.76% | 25.28% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 6.75% | 31.79% | 1.91% | 11.05% | -2.54% | 11.58% | -1.74% | 20.15% | -11.96% | 14.63% |
Доходность по периодам
С начала года, NOINX показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 6.75%. За последние 10 лет акции NOINX превзошли акции IVFIX по среднегодовой доходности: 8.78% против 7.22% соответственно.
NOINX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 4.76%
- 1 год
- 22.76%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 8.21%
- 10 лет*
- 8.78%
IVFIX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 6.75%
- 6 месяцев
- 11.60%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 7.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NOINX и IVFIX
NOINX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IVFIX в 0.86%.
Доходность на риск
NOINX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск
NOINX
IVFIX
Сравнение NOINX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern International Equity Index Fund (NOINX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOINX | IVFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 2.12 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 2.75 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.43 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 4.40 | -2.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | 18.54 | -12.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOINX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 2.12 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.84 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.50 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.22 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между NOINX и IVFIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOINX и IVFIX
Дивидендная доходность NOINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности IVFIX в 3.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOINX Northern International Equity Index Fund | 3.54% | 3.57% | 3.70% | 3.37% | 2.71% | 3.19% | 2.04% | 3.08% | 3.47% | 2.45% | 3.21% | 2.74% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 3.09% | 3.37% | 4.44% | 4.01% | 3.99% | 3.67% | 3.62% | 3.98% | 4.97% | 4.17% | 3.38% | 3.95% |
Просадки
Сравнение просадок NOINX и IVFIX
Максимальная просадка NOINX за все время составила -61.10%, что больше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOINX и IVFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NOINX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.10% | -51.49% | -9.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.12% | -8.47% | -2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.34% | -21.29% | -8.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.69% | -33.46% | -0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.38% | -5.22% | -3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.65% | -11.69% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.01% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOINX и IVFIX
Northern International Equity Index Fund (NOINX) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что NOINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NOINX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 4.59% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 8.19% | +3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.97% | 14.67% | +2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.82% | 12.97% | +2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.43% | 14.74% | +1.69% |