Сравнение NOIGX с NOSGX

С начала года, NOIGX показывает доходность 2.38%, что значительно ниже, чем у NOSGX с доходностью 4.58%. За последние 10 лет акции NOIGX превзошли акции NOSGX по среднегодовой доходности: 8.91% против 7.78% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NOIGX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии NOSGX в 1.00%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern International Equity Fund (NOIGX) и Northern Small Cap Value Fund (NOSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NOIGX на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа NOSGX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOIGX и NOSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между NOIGX и NOSGX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность NOIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности NOSGX в 42.06%

Максимальная просадка NOIGX за все время составила -57.92%, примерно равная максимальной просадке NOSGX в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOIGX и NOSGX.

Northern International Equity Fund (NOIGX) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Northern Small Cap Value Fund (NOSGX) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что NOIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.