Сравнение NOIEX с TILVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Income Equity Fund (NOIEX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).
NOIEX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1994 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности NOIEX и TILVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NOIEX и TILVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOIEX Northern Income Equity Fund | -1.97% | 18.81% | 24.28% | 19.56% | -13.34% | 27.96% | 11.03% | 27.04% | -6.62% | 20.22% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 2.07% | 15.81% | 14.26% | 11.49% | -7.57% | 25.05% | 2.90% | 26.48% | -8.38% | 10.93% |
Доходность по периодам
С начала года, NOIEX показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у TILVX с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции NOIEX превзошли акции TILVX по среднегодовой доходности: 12.56% против 10.22% соответственно.
NOIEX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 19.24%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 12.13%
- 10 лет*
- 12.56%
TILVX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NOIEX и TILVX
NOIEX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.
Доходность на риск
NOIEX vs. TILVX — Ранг доходности на риск
NOIEX
TILVX
Сравнение NOIEX c TILVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Income Equity Fund (NOIEX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOIEX | TILVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.01 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.46 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.30 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.27 | 6.11 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOIEX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.01 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.62 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.58 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.45 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между NOIEX и TILVX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOIEX и TILVX
Дивидендная доходность NOIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, что больше доходности TILVX в 5.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOIEX Northern Income Equity Fund | 8.14% | 7.92% | 6.11% | 7.03% | 5.44% | 14.26% | 7.67% | 8.58% | 15.73% | 7.56% | 3.02% | 5.57% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 5.84% | 5.96% | 3.04% | 4.90% | 4.57% | 3.77% | 2.26% | 7.05% | 4.68% | 2.01% | 3.14% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок NOIEX и TILVX
Максимальная просадка NOIEX за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOIEX и TILVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NOIEX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.66% | -60.05% | +14.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -11.79% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.89% | -19.00% | -2.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.31% | -40.15% | +4.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.87% | -4.83% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -8.32% | +3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 2.51% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOIEX и TILVX
Northern Income Equity Fund (NOIEX) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что NOIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NOIEX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 4.38% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 8.32% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.24% | 15.76% | +3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.37% | 14.82% | +1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.94% | 17.65% | +0.29% |