PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOIEX с NSIDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOIEX с NSIDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NOIEX (Northern Income Equity Fund) and NSIDX (Northern Small Cap Index Fund) are both mutual funds - NOIEX is a Large Cap Value Equities fund managed by Northern Funds, while NSIDX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Northern Funds. Over the past 10 years, NOIEX returned 13.92%/yr vs 10.83%/yr for NSIDX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. NOIEX charges 0.49%/yr vs 0.10%/yr for NSIDX.

Доходность

Сравнение доходности NOIEX и NSIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Income Equity Fund (NOIEX) и Northern Small Cap Index Fund (NSIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOIEX показывает доходность 11.81%, что значительно ниже, чем у NSIDX с доходностью 17.13%. За последние 10 лет акции NOIEX превзошли акции NSIDX по среднегодовой доходности: 13.92% против 10.83% соответственно.

NOIEX

1 день
-0.88%
1 месяц
4.15%
С начала года
11.81%
6 месяцев
12.02%
1 год
29.63%
3 года*
22.56%
5 лет*
13.83%
10 лет*
13.92%

NSIDX

1 день
-1.31%
1 месяц
1.85%
С начала года
17.13%
6 месяцев
15.03%
1 год
39.74%
3 года*
18.10%
5 лет*
6.12%
10 лет*
10.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOIEX и NSIDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOIEX
Northern Income Equity Fund		11.81%18.81%24.28%19.56%-13.34%27.96%11.03%27.04%-6.62%20.22%
NSIDX
Northern Small Cap Index Fund		17.13%12.88%11.45%16.87%-20.63%14.38%19.59%25.22%-11.33%14.62%

Correlation

The correlation between NOIEX and NSIDX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1999 г.

0.83

The correlation between NOIEX and NSIDX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Income Equity Fund

Northern Small Cap Index Fund

Часто сравнивают с NOIEX:
NOIEX с EQTIXNOIEX с FXAIXNOIEX с FNSTXNOIEX с AAUTXNOIEX с ^SP500TRNOIEX с PRDGXNOIEX с SPHQ
Часто сравнивают с NSIDX:
NSIDX с IWMNSIDX с XSHQNSIDX с SFSNXNSIDX с PEXMXNSIDX с NSGRXNSIDX с NHFIXNSIDX с NOINX

Доходность на риск

NOIEX vs. NSIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOIEX
Ранг доходности на риск NOIEX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOIEX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOIEX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOIEX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOIEX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOIEX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
NSIDX
Ранг доходности на риск NSIDX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSIDX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSIDX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSIDX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSIDX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSIDX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOIEX c NSIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Income Equity Fund (NOIEX) и Northern Small Cap Index Fund (NSIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOIEXNSIDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
2.03

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
2.89

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.35

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

3.66

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.44

12.90

+3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOIEX vs. NSIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOIEX на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NSIDX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOIEX и NSIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOIEXNSIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.03

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.25

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.45

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.34

+0.35

Просадки

Сравнение просадок NOIEX и NSIDX

Максимальная просадка NOIEX за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки NSIDX в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOIEX и NSIDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOIEXNSIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.66%

-59.02%

+13.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.39%

-10.97%

+2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.06%

-27.71%

+9.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.89%

-32.89%

+11.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.31%

-42.09%

+6.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-1.41%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-12.06%

+7.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

3.09%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности NOIEX и NSIDX

Текущая волатильность для Northern Income Equity Fund (NOIEX) составляет 2.83%, в то время как у Northern Small Cap Index Fund (NSIDX) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что NOIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NSIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOIEXNSIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

5.76%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.75%

13.73%

-4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

19.83%

-8.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

24.23%

-7.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

24.26%

-6.30%

Сравнение комиссий NOIEX и NSIDX

NOIEX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии NSIDX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOIEX и NSIDX

Дивидендная доходность NOIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.21%, что больше доходности NSIDX в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOIEX
Northern Income Equity Fund		7.21%7.92%6.11%7.03%5.44%14.26%7.67%8.58%15.73%7.56%3.02%5.57%
NSIDX
Northern Small Cap Index Fund		1.34%1.57%6.72%2.01%6.38%12.15%3.52%1.78%12.16%6.55%4.06%6.68%

Часто задаваемые вопросы

NOIEX and NSIDX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NSIDX has higher volatility (5.76%) compared to NOIEX (2.83%). In terms of maximum drawdown, NOIEX dropped -45.66% vs NSIDX's -59.02%.

NOIEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOIEX и NSIDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор