PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOIEX с FSTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOIEX с FSTAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Income Equity Fund (NOIEX) и Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A (FSTAX).

NOIEX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1994 г.. FSTAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности NOIEX и FSTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Income Equity Fund (NOIEX) и Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A (FSTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NOIEX и FSTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOIEX
Northern Income Equity Fund		-4.59%18.81%24.28%19.56%-13.34%27.96%11.03%27.04%-6.62%20.22%
FSTAX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A		-0.88%8.68%4.93%8.82%-11.98%3.22%7.21%10.74%-2.94%7.63%

Доходность по периодам

С начала года, NOIEX показывает доходность -4.59%, что значительно ниже, чем у FSTAX с доходностью -0.88%. За последние 10 лет акции NOIEX превзошли акции FSTAX по среднегодовой доходности: 12.25% против 3.84% соответственно.

NOIEX

1 день
-0.29%
1 месяц
-7.32%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-1.82%
1 год
16.41%
3 года*
17.35%
5 лет*
11.80%
10 лет*
12.25%

FSTAX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.65%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
0.34%
1 год
6.86%
3 года*
6.09%
5 лет*
2.33%
10 лет*
3.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Income Equity Fund

Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A

Часто сравнивают с NOIEX:
NOIEX с EQTIXNOIEX с FXAIXNOIEX с ^SP500TRNOIEX с SPHQNOIEX с AAUTXNOIEX с FNSTXNOIEX с PRDGX
Часто сравнивают с FSTAX:
FSTAX с FCFBXFSTAX с FAHDXFSTAX с PINDXFSTAX с SWTSXFSTAX с FXAIXFSTAX с FADMXFSTAX с VOOG

Сравнение комиссий NOIEX и FSTAX

NOIEX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FSTAX в 0.97%.

FSTAX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A
NOIEX
Northern Income Equity Fund

Доходность на риск

NOIEX vs. FSTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOIEX
Ранг доходности на риск NOIEX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOIEX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOIEX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOIEX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOIEX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOIEX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FSTAX
Ранг доходности на риск FSTAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOIEX c FSTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Income Equity Fund (NOIEX) и Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A (FSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOIEXFSTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

2.03

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.82

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.40

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

2.71

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.85

10.69

-5.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOIEX vs. FSTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOIEX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа FSTAX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOIEX и FSTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOIEXFSTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

2.03

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.53

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.88

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.48

+0.17

Корреляция

Корреляция между NOIEX и FSTAX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOIEX и FSTAX

Дивидендная доходность NOIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности FSTAX в 3.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOIEX
Northern Income Equity Fund		8.37%7.92%6.11%7.03%5.44%14.26%7.67%8.58%15.73%7.56%3.02%5.57%
FSTAX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A		3.80%4.05%3.21%3.70%2.70%4.01%4.32%4.06%3.50%3.70%3.49%2.89%

Просадки

Сравнение просадок NOIEX и FSTAX

Максимальная просадка NOIEX за все время составила -45.66%, что больше максимальной просадки FSTAX в -23.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOIEX и FSTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

NOIEXFSTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.66%

-23.29%

-22.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-2.65%

-9.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.89%

-16.18%

-5.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.31%

-16.18%

-19.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-2.65%

-5.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-4.86%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

0.67%

+2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности NOIEX и FSTAX

Northern Income Equity Fund (NOIEX) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A (FSTAX) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что NOIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NOIEXFSTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

1.53%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

2.38%

+6.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

3.57%

+15.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

4.42%

+11.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

4.40%

+13.52%