Сравнение NOEQ с QLC
NOEQ (Northern Trust US Equity ETF) and QLC (FlexShares US Quality Large Cap Index Fund) are both Large Cap Blend Equities funds from Northern Trust. NOEQ is actively managed, while QLC is passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. NOEQ charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for QLC.
Доходность
Сравнение доходности NOEQ и QLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NOEQ
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 1.04%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QLC
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 1.26%
- 6 месяцев
- 9.89%
- С начала года
- 11.60%
- 1 год
- 26.32%
- 3 года*
- 22.72%
- 5 лет*
- 14.81%
- 10 лет*
- 14.51%
Сравнение доходности по годам NOEQ и QLC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NOEQ Northern Trust US Equity ETF | 13.20% |
QLC FlexShares US Quality Large Cap Index Fund | 16.05% |
Correlation
The correlation between NOEQ and QLC is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2026 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOEQ vs. QLC — Ранг доходности на риск
NOEQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QLC
Сравнение NOEQ c QLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust US Equity ETF (NOEQ) и FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOEQ | QLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.43 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOEQ и QLC
Максимальная просадка NOEQ за все время составила -3.70%, что меньше максимальной просадки QLC в -35.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOEQ и QLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOEQ | QLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.70% | -35.86% | +32.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -1.39% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -4.50% | +3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NOEQ и QLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOEQ | QLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.06% | 13.02% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.06% | 16.92% | -3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.06% | 18.38% | -5.32% |
Сравнение комиссий NOEQ и QLC
NOEQ берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии QLC в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOEQ и QLC
Дивидендная доходность NOEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности QLC в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOEQ Northern Trust US Equity ETF | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLC FlexShares US Quality Large Cap Index Fund | 0.93% | 0.94% | 1.03% | 1.26% | 1.46% | 0.96% | 1.40% | 1.91% | 1.82% | 1.29% | 1.80% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
NOEQ and QLC have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NOEQ is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NOEQ is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for QLC.
QLC has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.17% for NOEQ.
Their fees differ too: 0.12% for NOEQ and 0.25% for QLC.
Подберите оптимальное распределение для NOEQ и QLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор