Сравнение NOEMX с NTAUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Emerging Markets Equity Index Fund (NOEMX) и Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income (NTAUX).
NOEMX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 24 апр. 2006 г.. NTAUX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 18 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности NOEMX и NTAUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NOEMX и NTAUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOEMX Northern Emerging Markets Equity Index Fund | 2.41% | 33.67% | 7.10% | 9.20% | -20.53% | -3.36% | 17.63% | 18.32% | -15.04% | 37.34% |
NTAUX Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income | 0.57% | 2.60% | 3.52% | 4.06% | -1.59% | -0.03% | 1.49% | 2.52% | 1.39% | 0.83% |
Доходность по периодам
С начала года, NOEMX показывает доходность 2.41%, что значительно выше, чем у NTAUX с доходностью 0.57%. За последние 10 лет акции NOEMX превзошли акции NTAUX по среднегодовой доходности: 7.71% против 1.57% соответственно.
NOEMX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -10.05%
- С начала года
- 2.41%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 31.13%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 7.71%
NTAUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 3.08%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NOEMX и NTAUX
NOEMX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии NTAUX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NOEMX vs. NTAUX — Ранг доходности на риск
NOEMX
NTAUX
Сравнение NOEMX c NTAUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Emerging Markets Equity Index Fund (NOEMX) и Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income (NTAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOEMX | NTAUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 2.41 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | 4.17 | -1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 2.11 | -0.74 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 3.49 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.91 | 19.22 | -11.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOEMX | NTAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 2.41 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 1.70 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 1.65 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 1.60 | -1.39 |
Корреляция
Корреляция между NOEMX и NTAUX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOEMX и NTAUX
Дивидендная доходность NOEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности NTAUX в 3.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOEMX Northern Emerging Markets Equity Index Fund | 2.47% | 2.53% | 2.98% | 3.86% | 2.42% | 2.87% | 2.36% | 3.24% | 2.76% | 1.74% | 1.92% | 2.54% |
NTAUX Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income | 3.04% | 2.27% | 3.15% | 1.96% | 0.68% | 0.46% | 1.09% | 1.69% | 1.38% | 0.93% | 0.81% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок NOEMX и NTAUX
Максимальная просадка NOEMX за все время составила -66.67%, что больше максимальной просадки NTAUX в -2.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOEMX и NTAUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NOEMX | NTAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.67% | -2.95% | -63.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.06% | -0.88% | -12.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.28% | -2.95% | -34.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.49% | -2.95% | -36.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.81% | -0.36% | -11.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.16% | -0.20% | -18.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 0.16% | +3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOEMX и NTAUX
Northern Emerging Markets Equity Index Fund (NOEMX) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income (NTAUX) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что NOEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NOEMX | NTAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 0.32% | +7.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | 0.74% | +11.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.35% | 1.30% | +16.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.10% | 1.06% | +15.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.41% | 0.96% | +16.45% |