Сравнение NOEMX с NOBOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Emerging Markets Equity Index Fund (NOEMX) и Northern Bond Index Fund (NOBOX).
NOEMX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 24 апр. 2006 г.. NOBOX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности NOEMX и NOBOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NOEMX и NOBOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOEMX Northern Emerging Markets Equity Index Fund | 2.41% | 33.67% | 7.10% | 9.20% | -20.53% | -3.36% | 17.63% | 18.32% | -15.04% | 37.34% |
NOBOX Northern Bond Index Fund | -0.03% | 6.14% | 0.82% | 4.86% | -13.84% | -2.10% | 7.20% | 8.73% | -0.17% | 3.60% |
Доходность по периодам
С начала года, NOEMX показывает доходность 2.41%, что значительно выше, чем у NOBOX с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции NOEMX превзошли акции NOBOX по среднегодовой доходности: 7.71% против 1.23% соответственно.
NOEMX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -10.05%
- С начала года
- 2.41%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 31.13%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 7.71%
NOBOX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 2.89%
- 5 лет*
- -0.49%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NOEMX и NOBOX
NOEMX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии NOBOX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NOEMX vs. NOBOX — Ранг доходности на риск
NOEMX
NOBOX
Сравнение NOEMX c NOBOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Emerging Markets Equity Index Fund (NOEMX) и Northern Bond Index Fund (NOBOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOEMX | NOBOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 0.94 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | 1.40 | +1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.17 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.77 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.91 | 5.14 | +2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOEMX | NOBOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 0.94 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | -0.08 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.25 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.59 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между NOEMX и NOBOX составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOEMX и NOBOX
Дивидендная доходность NOEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности NOBOX в 3.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOEMX Northern Emerging Markets Equity Index Fund | 2.47% | 2.53% | 2.98% | 3.86% | 2.42% | 2.87% | 2.36% | 3.24% | 2.76% | 1.74% | 1.92% | 2.54% |
NOBOX Northern Bond Index Fund | 3.97% | 2.88% | 3.46% | 2.63% | 1.53% | 2.10% | 3.12% | 3.18% | 2.80% | 2.77% | 2.45% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок NOEMX и NOBOX
Максимальная просадка NOEMX за все время составила -66.67%, что больше максимальной просадки NOBOX в -20.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOEMX и NOBOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NOEMX | NOBOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.67% | -20.03% | -46.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.06% | -2.80% | -10.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.28% | -19.15% | -18.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.49% | -20.03% | -19.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.81% | -5.99% | -5.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.16% | -3.52% | -15.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 0.96% | +2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOEMX и NOBOX
Northern Emerging Markets Equity Index Fund (NOEMX) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Northern Bond Index Fund (NOBOX) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что NOEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NOEMX | NOBOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 1.61% | +5.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | 2.87% | +9.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.35% | 4.59% | +12.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.10% | 6.07% | +10.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.41% | 5.01% | +12.40% |