PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOEMX с EMPTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOEMX с EMPTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Emerging Markets Equity Index Fund (NOEMX) и UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX).

NOEMX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 24 апр. 2006 г.. EMPTX управляется UBS. Фонд был запущен 30 мая 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности NOEMX и EMPTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Emerging Markets Equity Index Fund (NOEMX) и UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NOEMX и EMPTX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NOEMX
Northern Emerging Markets Equity Index Fund		2.41%33.67%7.10%9.20%-20.53%-3.36%17.63%18.32%-14.70%
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund		2.95%43.82%2.51%8.92%-25.38%-9.36%24.79%14.98%0.55%

Доходность по периодам

С начала года, NOEMX показывает доходность 2.41%, что значительно ниже, чем у EMPTX с доходностью 2.95%.

NOEMX

1 день
1.43%
1 месяц
-10.05%
С начала года
2.41%
6 месяцев
5.83%
1 год
31.13%
3 года*
15.35%
5 лет*
3.42%
10 лет*
7.71%

EMPTX

1 день
3.14%
1 месяц
-9.75%
С начала года
2.95%
6 месяцев
8.93%
1 год
38.76%
3 года*
17.16%
5 лет*
1.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Emerging Markets Equity Index Fund

UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

Часто сравнивают с NOEMX:
NOEMX с EEMNOEMX с EICOXNOEMX с VFSAXNOEMX с NOLCXNOEMX с NHFIXNOEMX с HLFMXNOEMX с NOSGX
Часто сравнивают с EMPTX:
EMPTX с PASIXEMPTX с PCSIXEMPTX с DRESXEMPTX с WBELXEMPTX с FSSGXEMPTX с GBFAXEMPTX с PCSVX

Сравнение комиссий NOEMX и EMPTX

NOEMX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии EMPTX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

NOEMX
Northern Emerging Markets Equity Index Fund
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

Доходность на риск

NOEMX vs. EMPTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOEMX
Ранг доходности на риск NOEMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOEMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOEMX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOEMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOEMX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOEMX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
EMPTX
Ранг доходности на риск EMPTX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMPTX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMPTX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMPTX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMPTX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMPTX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOEMX c EMPTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Emerging Markets Equity Index Fund (NOEMX) и UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOEMXEMPTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

2.26

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

2.84

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.43

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

2.42

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.91

9.35

-1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOEMX vs. EMPTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOEMX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMPTX равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOEMX и EMPTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOEMXEMPTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.26

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.09

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.33

-0.12

Корреляция

Корреляция между NOEMX и EMPTX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOEMX и EMPTX

Дивидендная доходность NOEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности EMPTX в 1.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOEMX
Northern Emerging Markets Equity Index Fund		2.47%2.53%2.98%3.86%2.42%2.87%2.36%3.24%2.76%1.74%1.92%2.54%
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund		1.86%1.91%3.40%3.20%3.84%11.93%1.50%2.75%0.54%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NOEMX и EMPTX

Максимальная просадка NOEMX за все время составила -66.67%, что больше максимальной просадки EMPTX в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOEMX и EMPTX.

Загрузка...

Показатели просадок

NOEMXEMPTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.67%

-46.03%

-20.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-14.50%

+1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.28%

-41.73%

+4.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.81%

-11.81%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.16%

-18.72%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

3.94%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности NOEMX и EMPTX

Текущая волатильность для Northern Emerging Markets Equity Index Fund (NOEMX) составляет 7.56%, в то время как у UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) волатильность равна 9.66%. Это указывает на то, что NOEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NOEMXEMPTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

9.66%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

13.96%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

18.98%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

18.90%

-2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

19.24%

-1.83%