PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NODE с OBTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NODE с OBTC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

NODE (VanEck Onchain Economy ETF) and OBTC (Osprey Bitcoin Trust) are both exchange-traded funds - NODE is a Blockchain fund actively managed by VanEck, while OBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Bitcoin (BTC). NODE is actively managed, while OBTC is passively managed. Over the past year, NODE returned 65.00% vs -32.71% for OBTC. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NODE charges 0.69%/yr vs 0.49%/yr for OBTC.

Доходность

Сравнение доходности NODE и OBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Onchain Economy ETF (NODE) и Osprey Bitcoin Trust (OBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NODE показывает доходность 32.11%, что значительно выше, чем у OBTC с доходностью -28.85%.

NODE

1 день
-2.45%
1 месяц
2.38%
С начала года
32.11%
6 месяцев
27.03%
1 год
65.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OBTC

1 день
-3.10%
1 месяц
-17.79%
С начала года
-28.85%
6 месяцев
-28.90%
1 год
-32.71%
3 года*
41.85%
5 лет*
6.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NODE и OBTC

2026 (YTD)2025
NODE
VanEck Onchain Economy ETF		32.11%32.27%
OBTC
Osprey Bitcoin Trust		-28.85%-7.36%

Correlation

The correlation between NODE and OBTC is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г.

0.67

The correlation between NODE and OBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Onchain Economy ETF

Osprey Bitcoin Trust

Часто сравнивают с NODE:
NODE с DECONODE с HBTCNODE с CBTJNODE с QBFNODE с FLTRNODE с MNRSNODE с SOLT
Часто сравнивают с OBTC:
OBTC с OWNBOBTC с BFAPOBTC с SBITOBTC с ETHOBTC с CBTJOBTC с STCEOBTC с BTC

Доходность на риск

NODE vs. OBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NODE
Ранг доходности на риск NODE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NODE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NODE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NODE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NODE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NODE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
OBTC
Ранг доходности на риск OBTC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBTC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBTC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBTC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBTC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBTC: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NODE c OBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Onchain Economy ETF (NODE) и Osprey Bitcoin Trust (OBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NODEOBTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
-0.73

+2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
-0.92

+2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.90

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

-0.68

+2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.06

-1.21

+5.26

NODE vs. OBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NODE на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа OBTC равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NODE и OBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NODE и OBTC

Максимальная просадка NODE за все время составила -35.35%, что меньше максимальной просадки OBTC в -94.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NODE и OBTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NODEOBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.35%

-94.50%

+59.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.35%

-48.14%

+12.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-48.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-83.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.28%

-64.47%

+61.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.01%

-69.52%

+58.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.08%

27.10%

-11.02%

Волатильность

Сравнение волатильности NODE и OBTC

VanEck Onchain Economy ETF (NODE) имеет более высокую волатильность в 14.45% по сравнению с Osprey Bitcoin Trust (OBTC) с волатильностью 12.93%. Это указывает на то, что NODE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NODEOBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.45%

12.93%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.66%

34.93%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.89%

44.86%

+2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.29%

57.33%

-12.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.29%

76.86%

-31.57%

Сравнение комиссий NODE и OBTC

NODE берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии OBTC в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NODE и OBTC

Дивидендная доходность NODE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, тогда как OBTC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
NODE
VanEck Onchain Economy ETF		0.85%1.12%
OBTC
Osprey Bitcoin Trust		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NODE and OBTC have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NODE has higher volatility (14.45%) compared to OBTC (12.93%). In terms of maximum drawdown, NODE dropped -35.35% vs OBTC's -94.50%.

On 1-year performance, NODE leads with 65.00% vs -32.71% for OBTC. On fees, OBTC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, OBTC has been the lower-risk option at 12.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NODE has performed better with a 65.00% return vs -32.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OBTC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.69% for NODE.

NODE has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.00% for OBTC.

NODE is categorized as Blockchain, while OBTC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: VanEck and Osprey Funds. Their fees differ too: 0.69% for NODE and 0.49% for OBTC.

NODE currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NODE и OBTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор