PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOCT с ZMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOCT с ZMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October (NOCT) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR).

NOCT и ZMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. ZMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности NOCT и ZMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October (NOCT) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NOCT и ZMAR

2026 (YTD)2025
NOCT
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October		-1.95%13.48%
ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March		0.46%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, NOCT показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у ZMAR с доходностью 0.46%.

NOCT

1 день
0.75%
1 месяц
-1.75%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
-0.25%
1 год
13.77%
3 года*
13.21%
5 лет*
8.89%
10 лет*
—

ZMAR

1 день
0.12%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.92%
1 год
7.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March

Часто сравнивают с NOCT:
NOCT с SPYNOCT с NVDANOCT с BRK-BNOCT с FNGSNOCT с IETCNOCT с BLOKNOCT с CIBR
Часто сравнивают с ZMAR:
ZMAR с KAPRZMAR с ZDEKZMAR с ZJULZMAR с NAPRZMAR с ZNOVZMAR с ZOCTZMAR с SMAX

Сравнение комиссий NOCT и ZMAR

И NOCT, и ZMAR имеют комиссию равную 0.79%.

NOCT
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October
ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March

Доходность на риск

NOCT vs. ZMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOCT
Ранг доходности на риск NOCT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOCT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOCT: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOCT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOCT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOCT: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ZMAR
Ранг доходности на риск ZMAR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMAR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMAR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOCT c ZMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October (NOCT) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOCTZMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

2.31

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

3.65

-1.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.55

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

3.74

-1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.81

18.69

-9.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOCT vs. ZMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOCT на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа ZMAR равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOCT и ZMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOCTZMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.31

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.86

-0.97

Корреляция

Корреляция между NOCT и ZMAR составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOCT и ZMAR

Ни NOCT, ни ZMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
NOCT
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.07%
ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NOCT и ZMAR

Максимальная просадка NOCT за все время составила -16.21%, что больше максимальной просадки ZMAR в -2.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOCT и ZMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

NOCTZMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.21%

-2.30%

-13.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.08%

-1.92%

-6.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-0.65%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-0.25%

-2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

0.38%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности NOCT и ZMAR

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October (NOCT) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что NOCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NOCTZMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

1.19%

+2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.50%

1.67%

+4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.56%

3.11%

+9.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.93%

3.21%

+7.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.29%

3.21%

+8.08%