Сравнение NOCT с NAPR
NOCT (Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October) and NAPR (Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April) are both exchange-traded funds - NOCT is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while NAPR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. NOCT is actively managed, while NAPR is passively managed. Over the past 5 years, NOCT returned 10.00%/yr vs 9.49%/yr for NAPR. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NOCT и NAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOCT показывает доходность 6.77%, что значительно ниже, чем у NAPR с доходностью 9.27%.
NOCT
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 6.77%
- 6 месяцев
- 6.34%
- 1 год
- 15.56%
- 3 года*
- 14.27%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- —
NAPR
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 9.27%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- 16.17%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NOCT и NAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOCT Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October | 6.77% | 12.81% | 12.10% | 30.67% | -13.42% | 12.10% | 17.54% |
NAPR Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April | 9.27% | 6.56% | 13.29% | 30.60% | -12.13% | 9.09% | 14.67% |
Correlation
The correlation between NOCT and NAPR is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2020 г. | 0.83 |
The correlation between NOCT and NAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOCT vs. NAPR — Ранг доходности на риск
NOCT
NAPR
Сравнение NOCT c NAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October (NOCT) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOCT | NAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.89 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 9.08 | -6.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.33 | 53.80 | -41.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOCT и NAPR
Максимальная просадка NOCT за все время составила -16.21%, примерно равная максимальной просадке NAPR в -16.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOCT и NAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOCT | NAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.21% | -16.53% | +0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.84% | -1.79% | -4.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.70% | -14.52% | +1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.21% | -16.53% | +0.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -1.24% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.33% | -2.26% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 0.30% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOCT и NAPR
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October (NOCT) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) имеют волатильность 2.36% и 2.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOCT | NAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.36% | 2.27% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 3.55% | +2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.74% | 4.34% | +3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.98% | 11.31% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.19% | 10.60% | +0.59% |
Сравнение комиссий NOCT и NAPR
И NOCT, и NAPR имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOCT и NAPR
Ни NOCT, ни NAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAPR Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOCT Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
NOCT and NAPR have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOCT has higher volatility (2.36%) compared to NAPR (2.27%). In terms of maximum drawdown, NOCT dropped -16.21% vs NAPR's -16.53%.
On 5-year performance, NOCT leads with 10.00% vs 9.49% for NAPR. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, NOCT has performed better with a 10.00% return vs 9.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NOCT and NAPR have the same expense ratio: 0.79% per year.
NOCT and NAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
NOCT is categorized as Defined Outcome, while NAPR is Nasdaq-100.
NAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.76 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOCT и NAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор